Vnpy Export

• 您已完成一次 Vibe-Trading 回測執行，並希望將策略匯出為可在 vnpy CTA 策略應用程式中載入的 .py 檔案。
• 您希望使用 BacktestingEngine 在 vnpy 的 CTA 回測引擎中執行策略，並正確宣告參數與變數。
• 您正在交易 A 股股票（*.SZSE / *.SSE）、中國期貨（*.CFFEX、*.SHFE 等）或加密貨幣（*.BINANCE），並需要針對每種資產類別使用正確的 vnpy 命名慣例。
• 您有一份策略描述（尚無現有回測執行結果），並希望透過此技能從頭生成符合規範的 CtaTemplate 子類別。

• 您的目標是非 CTA 的 vnpy 應用程式（例如 vnpy 的價差交易或選擇權管理應用程式）——此功能僅生成 CtaTemplate 子類別。
• 您的策略依賴於訂單簿或 Level-2 Tick 邏輯，若不進行大量手動修改，將無法以 on_bar / on_tick 的流程來表達。

從現有的 Vibe-Trading 執行結果中讀取 config.json 與 code/signal_engine.py，接著將完整的訊號邏輯轉換為 CtaTemplate 子類別，並儲存至 artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py。

當沒有回測執行記錄時，直接從純文字策略描述生成符合規範的 CtaTemplate 類別，並將其寫入相同的輸出路徑。

自動套用正確的 vt_symbol 格式、持倉單位及委託方向規則，涵蓋 A 股（僅限買入/賣出）、期貨（四個方向全支援）及加密貨幣，無需手動調整。

將常見的 pandas 與 TA-Lib 指標函式（滾動均值、指數加權移動平均、RSI、MACD、布林通道、ATR、唐奇安通道等）對應至其 ArrayManager 的等效用法，以避免未來函數偏差並提升執行效能。

透過將多個 BarGenerator 與 ArrayManager 實例以正確的回調鏈串接，處理結合多個時間框架的策略（例如：日線趨勢過濾器搭配盤中進場）。

在儲存之前，系統會根據內建檢查清單對輸出結果進行驗證，包括：正確的類別命名、參數與變數宣告的一致性、cancel_all() 與 put_event() 的放置位置、在 not am.inited 時的提前返回，以及足夠的 load_bar 預熱深度。

一位量化交易員已在 Vibe-Trading 完成動量策略的回測，並希望在 vnpy 中進行實盤交易。此技能會讀取該次執行的設定檔與訊號引擎，然後產生一個可直接載入的 CtaTemplate .py 檔案，其中所有參數與指標均已正確配置完畢。

使用者以白話文描述一個針對滬深300期貨的雙均線交叉策略。此技能將撰寫一個完整且符合規範的 CtaTemplate 子類別——包含 BarGenerator、ArrayManager 指標呼叫，以及正確的多空下單邏輯——無需依賴現有的程式碼庫。

匯出後，產生的檔案可直接放入 vnpy 專案中，並立即使用 BacktestingEngine 執行，透過內建的樣板程式碼設定手續費、滑價、資金規模及日期範圍。

一個使用日線趨勢過濾器結合5分鐘進場訊號的策略，透過 Vnpy Export 匯出後，將正確建構巢狀的 BarGenerator 回調函數，並為每個時間框架分別配置獨立的 ArrayManager 實例。