Trader Risk

• 您希望在針對特定股票代碼建立新倉位或調整規模之前，快速取得風險快照。
• 您需要針對指定投資組合進行全組合層級的指標分析——包括相關性熱力圖、集中度檢查，以及整體 VaR。
• 您希望在執行交易前自動檢查熔斷機制狀態（每日/每週虧損限額、VIX 市場環境、單一標的集中度）。
• 您需要一份已儲存、附有時間戳記的風險評估記錄，以便日後查閱或比較。

• 您的環境中沒有可用的 Node.js，因為此技能依賴 npx neural-trader。
• 您需要即時串流風險更新——此技能執行的是時間點評估，而非持續監控。
• 您的投資組合資料無法透過 neural-trader 可識別的命名投資組合或股票代碼存取。

使用 npx neural-trader --var 計算指定標的與投資規模的風險價值（Value at Risk）及條件風險價值（Conditional VaR）。這些指標可量化單一部位層級的潛在下行風險。

針對指定投資組合執行完整的風險評估，包含可設定旗標閾值的資產間相關性分析（預設值為 0.8）。識別投資組合層級的集中風險。

透過固定風險容忍百分比或凱利準則（使用 --position-sizing kelly）計算最佳倉位規模，並在風險指標旁輸出具體的規模建議。

檢查六項熔斷器條件：每日虧損限制（3%）、每週虧損限制（5%）、相關性驟升（>0.85）、波動率狀態（VIX > 2×）、最大持倉數量，以及單一標的集中度（>10%）。已觸發的熔斷器將以警報形式呈現。

在風險指標摘要中納入夏普比率，於著重下行風險的 VaR 與 CVaR 數據之外，提供經風險調整後的報酬視角。

透過 claude-flow 記憶體工具，將每次評估以 risk-TICKER-DATE 為鍵值儲存於 trading-risk 命名空間中，支援跨工作階段的歷史查詢與趨勢比較。

在進入交易之前，針對單一標的以特定投資金額執行風險評估，以獲取 VaR、CVaR 及倉位規模建議。系統同步檢查熔斷機制狀態，讓您即時掌握是否有任何限制將被觸發。

執行全投資組合相關性分析，標記超過 0.8 閾值的配對，並識別任何單一標的持倉集中度超過 10% 的情況。在重新平衡或向現有部位簿中新增倉位之前，此功能尤為實用。

在每個交易日的開始或結束時使用此技能，以記錄帶有時間戳記的風險指標快照。儲存的評估結果可於日後調取，用以比較風險價值（VaR）及熔斷機制狀態隨時間的變化情況。

在市場壓力升高的時期，於建立新倉位之前，請先確認基於 VIX 的波動率熔斷機制（VIX > 2×）是否已啟動，並利用熔斷機制的輸出結果自動執行更嚴格的風險控管措施。