Stock Correlation

• 您想知道哪些股票通常會與您關注的某檔股票同步波動，例如「什麼股票與 NVDA 相關」或「TSLA 的同情盤有哪些」。
• 您正在分析特定配對，如 AMD/NVDA 或 LITE/COHR，並希望取得 Pearson 相關係數、Beta、R 平方以及當前價差 Z 分數等指標。
• 您有一籃子股票，想查看完整的相關矩陣、找出緊密連動的股票群集，並發現潛在的分散風險標的或避險候選。
• 您想了解一組配對的相關性如何隨時間變化，包括滾動視窗分析，以及相關性是否在市場拋售或高波動環境下出現飆升。

• 您需要即時或盤中相關性資料；本技能使用每日歷史價格，預設回溯期間為一年。
• 您正在尋找交易建議或財務諮詢——本技能僅呈現資料，明確不提供任何倉位建議。
• 您需要股票以外資產類別（例如期貨、外匯、固定收益）的相關性資料。

自動分類您的請求，並將其導向四種專業分析之一：共同波動探索（單一股票代碼）、報酬相關性（特定配對）、產業聚類（一籃子股票）或已實現相關性（隨時間變化）。模糊的請求將預設導向合理的備用方案——單一股票代碼導向探索分析，兩個股票代碼導向配對分析。

給定一支股票代碼，透過 yf.screen() 與 yf.EquityQuery 篩選同產業及鄰近產業的股票，動態建立一個包含 15–30 檔股票的同儕清單——無需硬編碼列表。回傳排名表格，列出相關性最高的同儕股票，包含公司名稱、相關係數數值，以及每組關聯可能存在的簡要原因說明。

計算任意兩支股票代碼之間的皮爾森相關係數、貝他值、R 平方、60 日滾動相關性統計數據（平均值、最小值、最大值、標準差），以及當前對數價格價差的 Z 分數。價差 Z 分數可凸顯當一組配對與其歷史關係出現異常大幅背離的情況。

為一組股票代碼建構完整的相關性矩陣，並應用階層式聚類（透過 scipy 使用 Ward 連結法，並以平均相關性排序作為備用方案）來重新排列矩陣，呈現自然分組。識別相關性最強的配對、最弱的配對，以及可能作為分散投資工具的離群股票代碼。

計算 20 天、60 天及 120 天滾動視窗的相關性，並依市場狀態分解相關性——包括上漲日、下跌日、高波動日及大幅回撤日。重點揭示相關性是否在市場壓力期間飆升，這是風險管理與對沖策略中不可忽視的關鍵考量。

每個回應都包含所使用的回顧期間、觀察數量、任何因資料不足而被排除的股票代碼，以及相關性不等於因果關係、過去的相關性不保證未來共同走勢的標準提醒。本服務絕不提供任何交易建議。

在重大財報事件前，試著問「哪些股票會跟著 NVDA 一起動？」。Stock Correlation 能篩選同產業及相鄰產業的同類股，依實際相關性進行排名，並說明彼此之間可能的連動關係——幫助你找出那些即使自身尚未發布財報，也可能因 NVDA 財報結果而產生反應的股票。

提供兩個股票代碼，例如 AMD 和 NVDA。Stock Correlation 將回傳相關性、Beta 值、R 平方、滾動相關性穩定度，以及當前價差 Z 分數，為您提供量化基礎，以評估均值回歸或配對交易構想是否具有歷史支撐。

提供一籃子持倉資產，即可獲得聚類相關性矩陣，清楚揭示哪些部位實際上同步波動、哪些真正為投資組合帶來分散效果。平均群組相關性偏低的離群股票代碼將被標記為潛在的分散化工具。

試著詢問「LITE 與 COHR 之間的相關性如何隨時間變化？」Stock Correlation 會計算多個時間窗口的滾動相關性，並依市場環境加以分類呈現，顯示兩者關係是否在市場下跌期間趨於緊密——即「危機時相關性趨近於 1」的效應，這對於避險策略而言至關重要。