Options Strategy Advisor

• 您想模擬特定期權策略的損益、最大獲利／虧損及損益平衡點（例如：「AAPL 的 $180/$185 牛市買權價差，到期剩 30 天，最大獲利是多少？」）。
• 您需要針對單一期權腿或多腿組合倉位進行希臘值分析——Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho。
• 您正在評估財報行情的交易策略，並希望比較買入跨式組合與賣出鐵禿鷹組合，包括隱含波動率崩潰風險評估。
• 您希望獲得策略的教學說明，例如備兌買權、保護性賣權、鐵禿鷹或勒式組合，內容涵蓋進場條件、出場規則及調整指引。

• 您需要即時的期權鏈數據或即時隱含波動率資訊——Options Strategy Advisor 使用理論性的 Black-Scholes 定價模型以及來自 FMP 的歷史波動率；實際市場價格將有所不同。
• 您正在交易美式期權，且提前行使權利是核心考量；Options Strategy Advisor 注明其使用歐式定價模型，可能會低估美式期權的價值。
• 您希望全自動化交易執行或券商整合功能；Options Strategy Advisor 僅提供分析與教育用途，並非交易平台。

使用 Black-Scholes 模型計算理論上的買權與賣權價格，輸入參數包括股票價格、履約價、到期時間、波動率、無風險利率及股息殖利率。若使用者未提供隱含波動率，系統將自動透過 FMP API 從最多 90 天的價格資料中計算歷史波動率。

針對個別選擇權腳位計算 Delta、Gamma、Theta、Vega 與 Rho，並將其彙總至多腳位策略中。每個希臘字母均以淺顯易懂的語言說明，並附上具體的美元影響詮釋（例如：「Θ = -$5/天 表示您每個日曆日因時間價值耗損損失 $5」）。

針對所有支援的策略，在股價 ±30% 的範圍內生成損益曲線，識別最大獲利、最大虧損、損益兩平點，以及簡化的獲利概率估算。結果將以 ASCII 藝術損益圖表的形式直接呈現於對話輸出中。

涵蓋收益策略（備兌買權、現金擔保賣權、PMCC）、保護策略（保護性賣權、領口策略）、方向性價差（牛市/熊市買權與賣權價差）、波動率策略（跨式、勒式）、區間震盪策略（鐵鷹式、鐵蝴蝶式），以及進階策略（日曆價差、對角價差、比率價差）。

與財報日曆技能整合，抓取即將到來的財報日期與到期日天數，並評估財報前的交易策略，例如買入跨式組合與賣出鐵禿鷹策略。重點標示隱含波動率壓縮風險——量化財報公布後波動率驟降可能導致的虧損情形，即便股價朝預期方向移動亦不例外。

根據使用者自訂的風險承受度（例如每筆交易 2%），提供相對於帳戶規模的部位規模建議、投資組合層級的希臘值加總，以及各策略專屬的出場規則，包括獲利目標（通常為最大獲利的 50%）、停損觸發條件（通常為借方/貸方金額的 2 倍），以及基於時間的轉倉準則（21 天到期）。

一位交易者詢問：「在 AAPL 上建立一個 $180/$185 的牛市價差（bull call spread），距到期日 30 天、10 口合約，損益狀況如何？」Options Strategy Advisor 技能透過 FMP 獲取當前 AAPL 股價，計算歷史波動率，以 Black-Scholes 模型對兩個腳位進行定價，並計算淨借方金額、最大獲利／最大虧損、損益兩平點及部位希臘值，最後生成完整的損益圖表與交易管理計畫。

在 NVDA 財報公布前，一位用戶詢問應該買入跨式組合（straddle）還是賣出鐵禿鷹組合（iron condor）。Options Strategy Advisor 會擷取財報日期、計算距到期日的天數、將隱含波動幅度與跨式組合的損益兩平成本進行比較、以美元金額量化隱含波動率崩潰（IV crush）的風險，並同步模擬兩種策略，提供具體的進場與出場建議。

一位不熟悉鐵禿鷹策略的用戶詢問「鐵禿鷹策略是如何運作的？」Options Strategy Advisor 會說明四腿組合的架構、獲利區間的概念、Theta 與 Vega 之間的相互影響、策略適用的時機（高隱含波動率、預期股價區間整理），並模擬一個具體範例，附上損益圖，以及當其中一側受到測試時的調整建議。

使用者提供其目前的選擇權持倉，並要求進行整體希臘值檢查。Options Strategy Advisor 會彙總所有持倉的 Delta、Theta 與 Vega，解讀整體淨曝險狀況（例如，當 VIX 急升時的空頭 Vega 風險），並建議具體調整方式，以使投資組合趨近目標希臘值配置。