Vnpy Export

• 您已完成一次 Vibe-Trading 回测运行，并希望将策略导出为可在 vnpy CTA Strategy App 中加载的 .py 文件。
• 您希望使用 BacktestingEngine 在 vnpy 的 CTA 回测引擎中运行策略，并正确声明参数和变量。
• 您正在交易 A 股股票（*.SZSE / *.SSE）、中国期货（*.CFFEX、*.SHFE 等）或加密货币（*.BINANCE），并需要了解每种资产类别对应的正确 vnpy 规范。
• 您有一份策略描述（没有现成的回测运行），并希望该技能从头生成一个符合规范的 CtaTemplate 子类。

• 您的目标是非CTA的vnpy应用（例如vnpy的价差交易或期权大师应用）——此技能仅生成CtaTemplate子类。
• 您的策略依赖于订单簿或Level-2逐笔行情逻辑，若不经过大量手动修改，无法在on_bar / on_tick流程中实现。

从现有的 Vibe-Trading 运行中读取 config.json 和 code/signal_engine.py，然后将完整的信号逻辑转换为 CtaTemplate 子类，并保存至 artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py。

当不存在回测运行记录时，直接根据自然语言策略描述生成符合规范的 CtaTemplate 类，并将其写入相同的输出路径。

自动为A股（仅买入/卖出）、期货（支持全部四个方向）及加密货币应用正确的 vt_symbol 格式、持仓单位及委托方向规则——无需手动调整。

将常见的 pandas 和 TA-Lib 指标调用（滚动均值、EWM、RSI、MACD、布林带、ATR、唐奇安通道等）映射到其对应的 ArrayManager 等效方法，从而避免未来函数偏差并提升运行时性能。

通过将多个 BarGenerator 和 ArrayManager 实例以正确的回调链进行连接，处理结合多个时间框架的策略（例如，日线趋势过滤 + 日内入场）。

在保存之前，系统会根据内置检查清单对输出内容进行验证，包括：类命名是否正确、参数与变量声明是否匹配、cancel_all() 和 put_event() 的放置位置是否合理、在 not am.inited 时是否提前返回，以及 load_bar 预热深度是否充足。

一位量化交易者已在 Vibe-Trading 中完成了动量策略的回测，并希望在 vnpy 中进行实盘运行。该技能读取运行配置和信号引擎，然后生成一个可直接加载的 CtaTemplate .py 文件，其中所有参数和指标均已正确连接。

用户用自然语言描述一个针对沪深300期货的双均线交叉策略。该技能将编写一个完整且规范的 CtaTemplate 子类——包含 BarGenerator、ArrayManager 指标调用以及正确的多空下单逻辑——无需依赖现有代码库。

导出完成后，生成的文件可以直接放入vnpy项目中，并通过 BacktestingEngine 立即运行，使用内置的样板代码来设置手续费、滑点、资金和日期范围。

一个使用日线趋势过滤器结合5分钟入场信号的策略，通过 Vnpy Export 导出后，包含结构正确的嵌套 BarGenerator 回调函数，以及针对每个时间框架独立的 ArrayManager 实例。