Trader Risk

• 您希望在进入特定股票代码的新仓位或调整仓位规模之前，快速获取风险快照。
• 您需要针对指定投资组合的全组合指标——包括相关性热图、集中度检查以及整体 VaR。
• 您希望在执行交易之前自动检查熔断机制状态（每日/每周亏损限额、VIX 机制、单一标的集中度）。
• 您需要一份经过存储且带有时间戳的风险评估记录，以便随时查阅或进行跨期对比。

• 您的环境中没有可用的 Node.js，因为该技能依赖于 npx neural-trader。
• 您需要实时流式风险更新——此技能运行的是时间点评估，而非持续监控。
• 您的投资组合数据无法通过 neural-trader 可识别的命名投资组合或股票代码进行访问。

使用 npx neural-trader --var 针对给定标的和投资规模计算风险价值（VaR）与条件风险价值（CVaR）。这些指标用于量化头寸层面的潜在下行风险。

对指定投资组合执行全面风险评估，包括资产间相关性分析，并支持可配置的标记阈值（默认值为 0.8）。识别投资组合层面的集中度风险。

通过 --position-sizing kelly 使用固定风险承受百分比或凯利准则计算最优头寸规模。在风险指标的基础上输出具体的规模建议。

检查六项熔断器条件：日亏损限额（3%）、周亏损限额（5%）、相关性骤升（>0.85）、波动率状态（VIX > 2×）、最大持仓数量以及单一标的集中度（>10%）。已触发的熔断器将以警报形式呈现。

在风险指标摘要中纳入夏普比率，与侧重下行风险的 VaR 和 CVaR 数值相辅相成，提供经风险调整后的收益视角。

通过 claude-flow 内存工具，将每次评估以 risk-TICKER-DATE 为键存储在 trading-risk 命名空间的内存中，支持跨会话的历史查询与趋势对比。

在进入交易之前，针对单一标的以特定投资金额进行风险评估，从而获取VaR（在险价值）、CVaR（条件在险价值）以及仓位sizing建议。与此同时，系统还会检查熔断机制状态，让您了解是否会触发任何限额。

运行全投资组合相关性分析，标记超过 0.8 阈值的配对，并识别任何单一标的集中度超过 10% 的情况。在再平衡或向现有账簿中添加新头寸之前，此功能非常实用。

在每个交易日的开始或结束时使用该技能，以记录带有时间戳的风险指标快照。存储的评估结果可在之后调取，用于比较VaR及熔断机制状态随时间的变化情况。

在市场压力显著上升期间，在建立新仓位并确定规模之前，请检查基于 VIX 的波动率熔断机制（VIX > 2×）是否已触发，并利用熔断机制的输出结果自动执行更严格的风险控制措施。