Options Strategy Advisor

• 您想模拟特定期权策略的盈亏、最大盈利/亏损及盈亏平衡点（例如："AAPL 上的 $180/$185 牛市看涨价差，剩余 30 天到期，我的最大盈利是多少？"）。
• 您需要对单一期权腿或多腿组合头寸进行希腊字母分析——Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho。
• 您正在评估财报行情，希望比较多头跨式策略与空头铁鹰策略，包括隐含波动率崩塌风险评估。
• 您希望获得策略的教学演练，例如备兑看涨、保护性看跌、铁鹰式或宽跨式策略，涵盖入场标准、离场规则及调整指引。

• 您需要实时期权链数据或实时隐含波动率数据流——Options Strategy Advisor 使用基于 Black-Scholes 模型的理论定价以及来自 FMP 的历史波动率；实际市场价格可能存在差异。
• 您正在交易以提前行权为核心考量的美式期权；Options Strategy Advisor 注明其使用欧式定价方式，可能低估美式期权的价值。
• 您希望实现全自动交易执行或券商集成；Options Strategy Advisor 仅提供分析与教育功能，并非交易平台。

使用布莱克-斯科尔斯模型计算理论看涨和看跌期权价格，输入参数包括股票价格、行权价、到期时间、波动率、无风险利率和股息收益率。如果用户未提供隐含波动率，系统将通过 FMP API 自动从最多 90 天的价格数据中计算历史波动率。

为单个期权腿计算 Delta、Gamma、Theta、Vega 和 Rho，并对多腿策略进行汇总。每个希腊字母均以通俗语言加以解释，并提供具体的美元影响说明（例如，"Θ = -$5/天 表示您每个自然日因时间价值损耗损失 $5"）。

针对所有支持的策略，在股价±30%的范围内生成盈亏曲线，识别最大盈利、最大亏损、盈亏平衡点，并提供简化的盈利概率估算。结果将以ASCII艺术盈亏图表的形式直接显示在对话输出中。

涵盖收益策略（备兑看涨期权、现金担保看跌期权、PMCC）、保护策略（保护性看跌期权、领口策略）、方向性价差（牛市/熊市看涨及看跌价差）、波动率策略（跨式、宽跨式）、区间震荡策略（铁秃鹰、铁蝴蝶），以及高级策略（日历价差、对角价差、比例价差）。

与财报日历技能集成，获取即将到来的财报日期及到期天数，然后评估财报前的交易策略，如多头跨式组合和空头铁鹰式组合。重点突出隐含波动率（IV）压缩风险——量化分析财报后波动率下降如何导致亏损，即便股票走势符合预期方向也难以幸免。

根据用户自定义的风险承受度（例如每笔交易2%），提供相对于账户的头寸规模建议、投资组合层面的希腊字母聚合分析，以及策略专属的退出规则，包括盈利目标（通常为最大利润的50%）、止损触发条件（通常为借方/贷方的2倍）和基于时间的移仓指引（到期前21天）。

一位交易者询问："在AAPL上建立180美元/185美元的牛市看涨价差，距到期30天，交易10份合约，盈亏情况如何？" Options Strategy Advisor 通过FMP获取当前AAPL价格，计算历史波动率，使用Black-Scholes模型对两个腿进行定价，计算净借方金额、最大盈利/亏损、盈亏平衡点及持仓希腊值，随后生成完整的盈亏图表及交易管理方案。

在英伟达（NVDA）财报发布前，一位用户询问应该买入跨式期权组合还是卖出铁鹰式期权组合。Options Strategy Advisor 会自动获取财报日期，计算距到期日的剩余天数，将隐含波动率所反映的预期波动幅度与跨式组合的盈亏平衡成本进行对比，以美元金额量化隐含波动率压缩（IV Crush）的风险，并对两种策略进行并排模拟演算，同时提供具体的建仓与平仓操作建议。

一位不熟悉铁鹰策略的用户询问："铁鹰策略是如何运作的？" Options Strategy Advisor 会解释四腿组合的构建方式、盈利区间的概念、Theta 与 Vega 之间的相互作用、该策略的适用场景（高隐含波动率、区间震荡预期），并通过一个具体示例进行模拟演示，包括盈亏图以及当某一侧受到考验时的调整指导。

用户提供其当前的期权持仓，并请求进行整体希腊字母检查。该技能汇总所有持仓的 Delta、Theta 和 Vega，解读净敞口情况（例如，若 VIX 急剧上升时的空头 Vega 风险），并建议具体的调整措施，以使投资组合趋向目标希腊字母配置。