Vnpy Export

• Du har slutfört en Vibe-Trading-backtestkörning och vill exportera strategin som en .py-fil som kan laddas i vnpy CTA Strategy App.
• Du vill köra en strategi i vnpys CTA-backtestmotor med hjälp av BacktestingEngine med korrekta parameter- och variabeldeklarationer.
• Du handlar A-aktier (*.SZSE / *.SSE), kinesiska terminer (*.CFFEX, *.SHFE, etc.) eller krypto (*.BINANCE) och behöver de korrekta vnpy-konventionerna för varje tillgångsklass.
• Du har en strategibeskrivning (utan befintlig backtestkörning) och vill att kompetensen ska generera en kompatibel CtaTemplate-underklass från grunden.

• Du riktar dig mot en icke-CTA vnpy-app (t.ex. vnpys Spread Trading- eller Option Master-appar) — denna funktion genererar endast CtaTemplate-underklasser.
• Din strategi förlitar sig på orderbok- eller Level-2-ticklogik som inte kan representeras i ett on_bar / on_tick-flöde utan betydande manuellt arbete.

Läser config.json och code/signal_engine.py från en befintlig Vibe-Trading-körning och översätter sedan den fullständiga signallogiken till en CtaTemplate-underklass som sparas till artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py.

När ingen backtest-körning finns genereras en kompatibel CtaTemplate-klass direkt från en strategibeskrivning på vanligt språk och skrivs till samma utdatasökväg.

Tillämpar automatiskt korrekt vt_symbol-format, positionsenheter och orderriktningsregler för A-aktier (köp/sälj endast), terminer (alla fyra riktningar) och kryptovalutor — ingen manuell justering krävs.

Mappar vanliga pandas- och TA-Lib-indikatoranrop (rullande medelvärde, EWM, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, Donchian med mera) till deras ArrayManager-motsvarigheter, vilket undviker framåtblickande bias och förbättrar körtidsprestanda.

Hanterar strategier som kombinerar flera tidsramar (t.ex. daglig trendfiltring + intradag-ingång) genom att koppla samman flera BarGenerator- och ArrayManager-instanser med rätt återanropskedja.

Innan sparning valideras utdata mot en inbyggd checklista: korrekt klassnamnsgivning, matchande parameter- och variabeldeklarationer, placering av cancel_all() och put_event(), tidig retur vid not am.inited samt tillräckligt uppvärmningsdjup för load_bar.

En kvantanalytiker har avslutat backtestning av en momentumstrategi i Vibe-Trading och vill köra den live i vnpy. Vnpy Export läser körningens konfiguration och signalmotor, och genererar sedan en färdig CtaTemplate-fil i .py-format med alla parametrar och indikatorer korrekt kopplade.

En användare beskriver en dubbel-MA-korsningsstrategi för CSI 300-futures på vanlig svenska. Färdigheten skriver en komplett och korrekt CtaTemplate-underklass — inklusive BarGenerator, ArrayManager-indikatoranrop och korrekt logik för långa/korta ordrar — utan att kräva en befintlig kodbas.

Efter export kan den genererade filen läggas direkt i ett vnpy-projekt och köras omedelbart med BacktestingEngine, med hjälp av den medföljande mallkoden för att ställa in courtage, slippage, kapital och datumintervall.

En strategi som använder ett dagligt trendfilter kombinerat med 5-minuters ingångar exporteras med korrekt strukturerade nästlade BarGenerator-återanrop och separata ArrayManager-instanser för varje tidsram.