Trader Risk

• Du vill ha en snabb risköversikt innan du går in i eller dimensionerar en ny position i en specifik ticker.
• Du behöver portföljövergripande mätvärden — korrelationsvärmekartor, koncentrationskontroller och aggregerad VaR — för en namngiven portfölj.
• Du vill att circuit breaker-status kontrolleras automatiskt (dagliga/veckovisa förlustgränser, VIX-regime, koncentration i enskilda namn) innan affärer genomförs.
• Du behöver ett lagrat, tidsstämplat register över riskbedömningar för att granska eller jämföra över tid.

• Du har inte Node.js tillgängligt i din miljö, eftersom kompetensen är beroende av npx neural-trader.
• Du behöver realtidsuppdateringar av riskflöden — denna kompetens utför punktvisa bedömningar, inte kontinuerlig övervakning.
• Din portföljdata är inte tillgänglig under ett namngivet portfölj- eller tickernamn som känns igen av neural-trader.

Beräknar Value at Risk och Conditional VaR för en given symbol och investeringsstorlek med hjälp av npx neural-trader --var. Dessa mått kvantifierar den potentiella nedsidan på positionsnivå.

Kör en fullständig riskbedömning för en namngiven portfölj, inklusive korrelationsanalys mellan tillgångar med ett konfigurerbart flaggningströskel (standard 0,8). Identifierar koncentrationsrisk på portföljnivå.

Beräknar optimala positionsstorlekar med antingen en fast risktoleransprocent eller Kelly-kriteriet via --position-sizing kelly. Ger en konkret storleksrekommendation tillsammans med riskmåtten.

Kontrollerar sex kretsbrytarvillkor: daglig förlustgräns (3%), veckovis förlustgräns (5%), korrelationstopp (>0,85), volatilitetsregim (VIX > 2×), maximalt antal positioner samt koncentration i enskilt namn (>10%). Aktiva kretsbrytare visas som varningar.

Inkluderar Sharpe-kvoten i sammanfattningen av riskmått, vilket ger ett riskjusterat avkastningsperspektiv vid sidan av de nedsidefokuserade VaR- och CVaR-talen.

Lagrar varje bedömning i minnet under en risk-TICKER-DATE-nyckel i namnrymden trading-risk via claude-flow-minnesverktyg, vilket möjliggör historiska uppslag och trendjämförelser mellan sessioner.

Innan du öppnar en handel, kör en riskbedömning för en enskild symbol med ett specifikt investeringsbelopp för att få VaR, CVaR och en rekommendation för positionsstorlek. Kretsbrytarens status kontrolleras samtidigt så att du vet om några gränser skulle aktiveras.

Kör en portföljövergripande korrelationsanalys för att flagga par som överstiger tröskelvärdet 0,8 och identifiera koncentration i ett enskilt innehav överstigande 10 %. Användbart inför ombalansering eller när en ny position ska läggas till i en befintlig portfölj.

Använd färdigheten i början eller slutet av varje handelsdag för att registrera en tidsstämplad ögonblicksbild av riskmått. Sparade bedömningar kan hämtas senare för att jämföra hur VaR och brytarstatus har förändrats över tid.

Under perioder av förhöjd marknadsstress, kontrollera om den VIX-baserade volatilitetsströmbrytaren (VIX > 2×) är aktiv innan du dimensionerar nya positioner, och använd strömbrytarens utdata för att automatiskt tillämpa striktare riskkontroller.