Pair Trading-strategi. Handlar med mean reversion med hjälp av spread/ratio Z-score för två korrelerade instrument. Kräver minst två instrument.
npx clawhub@latest install pair-tradingPair Trading är en marknadsneutral strategifärdighet som övervakar priskvoten mellan två korrelerade instrument och handlar mean reversion när deras spread avviker betydligt. Den beräknar ett rullande Z-score för priskvoten och öppnar motstående långa/korta positioner när Z-scoret överstiger ett konfigurerbart tröskelvärde, och avslutar sedan när kvoten återgår mot sitt historiska medelvärde. Installera denna färdighet för att systematiskt utnyttja tillfälliga felprisättningar mellan två relaterade tillgångar utan att ta en riktningsbaserad marknadssatsning.
npx clawhub@latest install pair-tradingKlicka på Installera-knappen längst upp på sidan för installation med ett klick
Beräknar ett rullande medelvärde och standardavvikelse för priskvoten (ben A / ben B) över ett konfigurerbart lookback-fönster, och härleder sedan ett Z-score för att kvantifiera hur långt den aktuella kvoten avviker från sin historiska norm. In- och utsignaler aktiveras vid användardefinierade Z-score-trösklar (entry_z och exit_z).
När en signal utlöses får ben A och ben B alltid motsatta riktningar — ett går långt medan det andra går kort. Varje ben tilldelas exakt 50% av kapitalet, vilket säkerställer en balanserad, marknadsneutral hedge hela tiden.
Tre kärnparametrar — lookback (standard 60), entry_z (standard 2,0) och exit_z (standard 0,5) — kan justeras för att matcha medelvärdesåtergångens hastighet och volatilitetsegenskaper hos vilket instrumentpar som helst.
Fungerar med både Tushare (för A-aktier) och OKX (för kryptovalutapar som BTC-USDT / ETH-USDT), vilket gör strategin tillämpbar över olika tillgångsklasser utan kodändringar.
Innan återblicksfönstret är fullständigt fyllt är Z-poängen NaN och signalerna sätts automatiskt till 0, vilket förhindrar falska affärer under initialiseringsperioden.
Handla två starkt korrelerade A-aktier inom försäkringssektorn (t.ex. 601318.SH och 601628.SH) genom att gå in i positionen när Z-poängen för deras priskvot överstiger ±2,0 och avsluta när den återvänder inom ±0,5. Detta fångar tillfälliga felprisningar som drivs av sektorneutalt brus snarare än fundamentala avvikelser.
Tillämpa samma Z-score-logik på BTC-USDT och ETH-USDT på OKX och utnyttja den historiskt täta korrelationen mellan de två största kryptovalutorna. När en av dem stiger oproportionerligt i förhållande till den andra, blankar skickligheten den överpresterande och går lång i den eftersläpande.
Använd de konfigurerbara parametrarna lookback, entry_z och exit_z för att backtesta olika mean-reversion-antaganden över historiska data, och jämför hur snävare eller bredare Z-score-trösklar påverkar handelsfrekvens, drawdown och avkastning.
Integrera denna färdighet i en bredare portfölj för att lägga till en marknadsneutral avkastningsström, eftersom den likaviktade long-short-strukturen minskar den totala marknadsexponeringen och ger avkastning som är relativt okorrelerad med den breda marknadens riktning.
npx clawhub@latest install pair-tradingLogga in för att skriva en recension
Inga recensioner ännu. Var den första att dela din upplevelse!