Options Strategy Advisor

• Du vill simulera P&L, maximal vinst/förlust och break-even-nivåer för en specifik optionsstrategi (t.ex. "Vad är min maximala vinst på ett $180/$185 bull call spread på AAPL med 30 DTE?").
• Du behöver grekanalys—Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho—för ett enskilt optionsben eller en aggregerad position med flera ben.
• Du utvärderar ett earnings-spel och vill jämföra en long straddle mot en short iron condor, inklusive riskbedömning för IV-kollaps.
• Du vill ha pedagogiska genomgångar av strategier som covered calls, protective puts, iron condors eller strangles, inklusive inträdeskriterier, utträdesregler och justeringsvägledning.

• Du behöver realtids- eller livedata för optionskedjor eller livematningar för implicit volatilitet – denna färdighet använder teoretisk Black-Scholes-prissättning och historisk volatilitet från FMP; faktiska marknadspriser kommer att skilja sig.
• Du handlar med amerikanska optioner där tidig lösen är en central fråga; färdigheten noterar att den använder europeisk prissättning och kan undervärdera amerikanska optioner.
• Du vill ha helt automatiserad orderexekvering eller mäklarintegration; denna färdighet är analytisk och pedagogisk, inte en handelsplattform.

Beräknar teoretiska köp- och säljoptionspriser med hjälp av Black-Scholes-modellen med indata för aktiekurs, lösenpris, tid till förfall, volatilitet, riskfri ränta och direktavkastning. Om implicit volatilitet inte anges av användaren beräknas historisk volatilitet automatiskt från upp till 90 dagars prisdata via FMP API.

Beräknar Delta, Gamma, Theta, Vega och Rho för enskilda optionsben och aggregerar dem över strategier med flera ben. Varje grekisk variabel förklaras på enkelt språk med en konkret tolkning av påverkan i dollar (t.ex. "Θ = -5 $/dag innebär att du förlorar 5 $ per kalenderdag på grund av tidsvärdesförfall").

Genererar P&L-kurvor över ett ±30%-intervall för aktiekursen för alla strategier som stöds, och identifierar maximal vinst, maximal förlust, break-even-punkter samt en förenklad uppskattning av sannolikheten för vinst. Resultaten visualiseras som ASCII-diagram för P&L direkt i chattutmatningen.

Täcker inkomststrategier (covered call, cash-secured put, PMCC), skyddsstrategier (protective put, collar), riktningsspreadar (bull/bear call- och put-spreadar), volatilitetsstrategier (straddles, strangles), intervallbundna strategier (iron condor, iron butterfly) samt avancerade strategier (kalenderspreadar, diagonala spreadar, ratio-spreadar).

Integreras med Earnings Calendar-funktionen för att hämta kommande rapportdatum och dagar till förfall, och utvärderar sedan strategier inför rapporter såsom långa straddles och korta iron condors. Belyser på ett avgörande sätt risken för IV-krascher – och kvantifierar hur ett fall i volatilitet efter rapporten kan generera förluster även när aktien rör sig i den förväntade riktningen.

Ger kontorelaterade rekommendationer för positionsstorlek baserade på användardefinierad risktolerans (t.ex. 2 % per handel), aggregering av grekiska värden på portföljnivå samt strategispecifika exitregler inklusive vinstmål (vanligtvis 50 % av maximal vinst), stop-loss-nivåer (vanligtvis 2× debet/kredit) och tidsbaserade rullningsriktlinjer (21 DTE).

En handlare frågar: "Vad är vinst/förlust för ett $180/$185 bull call spread på AAPL med 30 dagar till förfall och 10 kontrakt?" Options Strategy Advisor hämtar det aktuella AAPL-priset via FMP, beräknar historisk volatilitet, prissätter båda benen med Black-Scholes, räknar ut nettodebitering, maximal vinst/förlust, break-even och positionens greker, och renderar sedan ett fullständigt vinst/förlust-diagram samt en plan för hantering av affären.

Inför NVDA:s resultatrapport frågar en användare om det är bättre att köpa en straddle eller sälja en iron condor. Options Strategy Advisor hämtar rapportdatumet, beräknar dagar till förfall, jämför den implicerade rörelsen mot straddlens break-even-kostnad, kvantifierar risken för IV-kollaps i dollar och simulerar båda strategierna sida vid sida med specifika rekommendationer för ingång och utgång.

En användare som inte är bekant med iron condors frågar "Hur fungerar en iron condor?" Färdigheten förklarar den fyrbenta strukturen, konceptet med vinstzonen, hur theta och vega samspelar, när strategin är lämplig (hög implicit volatilitet, sidorörlig marknadssyn) och simulerar ett konkret exempel med ett vinst- och förlustdiagram samt vägledning för justeringar om en sida blir testad.

En användare anger sina nuvarande optionspositioner och ber om en övergripande genomgång av grekerna. Options Strategy Advisor aggregerar Delta, Theta och Vega över samtliga positioner, tolkar nettexponeringen (t.ex. risk för kort vega om VIX stiger kraftigt) och föreslår specifika justeringar för att föra portföljen mot en målsatt grekisk profil.