Trader Risk

• Je wilt een snelle risicosamenvatting voordat je een nieuwe positie in een specifieke ticker opent of de omvang ervan bepaalt.
• Je hebt portfoliobrede statistieken nodig — correlatiekaarten, concentratiecontroles en geaggregeerde VaR — voor een specifieke portfolio.
• Je wilt dat de status van stroomonderbrekers automatisch wordt gecontroleerd (dagelijkse/wekelijkse verlieslimieten, VIX-regime, concentratie per afzonderlijke naam) vóór het uitvoeren van transacties.
• Je hebt een opgeslagen, van tijdstempel voorzien overzicht van risicobeoordelingen nodig om deze te bekijken of te vergelijken over een bepaalde periode.

• Je hebt geen Node.js beschikbaar in je omgeving, omdat de skill afhankelijk is van npx neural-trader.
• Je hebt realtime streaming risieko-updates nodig — deze skill voert puntmetingen uit, geen continue monitoring.
• Je portfoliogegevens zijn niet toegankelijk onder een benoemde portfolio of ticker die herkenbaar is voor neural-trader.

Berekent Value at Risk en Conditionele VaR voor een opgegeven symbool en investeringsomvang met behulp van npx neural-trader --var. Deze meetwaarden kwantificeren het potentiële neerwaartse risico op positieniveau.

Voert een volledige risicobeoordeling uit over een benoemde portefeuille, inclusief correlatie-analyse tussen activa met een configureerbare vlagdrempel (standaard 0,8). Identificeert concentratierisico op portefeuilleniveau.

Berekent optimale positiegroottes op basis van een vast risicobereidheidspercentage of het Kelly Criterium via --position-sizing kelly. Geeft een concrete aanbeveling voor de positiegrootte samen met de risicometrieken.

Controleert zes stroomonderbrekerscondities: dagelijkse verliesgrens (3%), wekelijkse verliesgrens (5%), correlatiepiek (>0,85), volatiliteitsregime (VIX > 2×), maximale posities en concentratie op één naam (>10%). Actieve onderbrekers worden als meldingen weergegeven.

Bevat de Sharpe-ratio in de samenvatting van risicostatistieken, waardoor een voor risico gecorrigeerd rendementsperspectief wordt geboden naast de neerwaarts gerichte VaR- en CVaR-cijfers.

Slaat elke beoordeling op in het geheugen onder een risk-TICKER-DATE-sleutel in de trading-risk-naamruimte via claude-flow geheugentools, waardoor historische opzoekingen en trendvergelijkingen tussen sessies mogelijk worden.

Voer vóór het openen van een positie een risicobeoordeling uit voor een enkel symbool met een specifiek investeringsbedrag om VaR, CVaR en een aanbeveling voor positiebepaling te ontvangen. De status van de stroomonderbreker wordt tegelijkertijd gecontroleerd, zodat u weet of eventuele limieten worden overschreden.

Voer een portefeuillebrede correlatieanalyse uit om paren te markeren die de drempelwaarde van 0,8 overschrijden en om concentratie in een enkele naam boven 10% te identificeren. Nuttig vóór het herbalanceren of het toevoegen van een nieuwe positie aan een bestaande portefeuille.

Gebruik de vaardigheid aan het begin of einde van elke handelsdag om een tijdgestempelde momentopname van risicomaatstaven vast te leggen. Opgeslagen beoordelingen kunnen later worden opgevraagd om te vergelijken hoe VaR en de status van stroomonderbrekers in de loop van de tijd zijn verschoven.

Controleer tijdens perioden van verhoogde marktstress of de op VIX gebaseerde volatiliteitsstroomonderbreker (VIX > 2×) actief is voordat u nieuwe posities inneemt, en gebruik de uitvoer van de stroomonderbreker om automatisch strengere risicocontroles af te dwingen.