Vnpy Export

• Вы завершили бэктест-прогон в Vibe-Trading и хотите экспортировать стратегию в виде файла .py, загружаемого в приложение vnpy CTA Strategy App.
• Вы хотите запустить стратегию в движке CTA-бэктестинга vnpy с использованием BacktestingEngine с правильными объявлениями параметров и переменных.
• Вы торгуете акциями A-рынка (*.SZSE / *.SSE), китайскими фьючерсами (*.CFFEX, *.SHFE и др.) или криптовалютой (*.BINANCE) и нуждаетесь в корректных соглашениях vnpy для каждого класса активов.
• У вас есть описание стратегии (без существующего бэктест-прогона), и вы хотите, чтобы навык сгенерировал совместимый подкласс CtaTemplate с нуля.

• Вы работаете с приложением vnpy, не связанным с CTA (например, Spread Trading или Option Master) — этот навык генерирует только подклассы CtaTemplate.
• Ваша стратегия основана на логике стакана заявок или тиков второго уровня (Level-2), которую невозможно представить в рамках on_bar / on_tick без значительной ручной доработки.

Считывает config.json и code/signal_engine.py из существующего запуска Vibe-Trading, затем преобразует полную логику сигналов в подкласс CtaTemplate, сохраняемый в artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py.

Когда история бэктестирования отсутствует, генерирует совместимый класс CtaTemplate непосредственно на основе описания стратегии на естественном языке и записывает его по указанному пути вывода.

Автоматически применяет правильный формат vt_symbol, единицы позиций и правила направления ордеров для акций А-рынка (только покупка/продажа), фьючерсов (все четыре направления) и криптовалюты — без необходимости ручной настройки.

Сопоставляет распространённые вызовы индикаторов pandas и TA-Lib (скользящее среднее, EWM, RSI, MACD, полосы Боллинджера, ATR, канал Дончиана и другие) с их эквивалентами в ArrayManager, устраняя заглядывание в будущее и повышая производительность во время выполнения.

Обрабатывает стратегии, сочетающие несколько таймфреймов (например, дневной фильтр тренда + внутридневной вход), путём подключения нескольких экземпляров BarGenerator и ArrayManager с правильной цепочкой обратных вызовов.

Перед сохранением проверяет результат по встроенному контрольному списку: правильное именование классов, соответствие объявлений параметров и переменных, расположение cancel_all() и put_event(), ранний выход при not am.inited, а также достаточная глубина прогрева load_bar.

Квант завершил бэктестирование моментум-стратегии в Vibe-Trading и хочет запустить её в реальном времени в vnpy. Навык считывает конфигурацию запуска и движок сигналов, затем генерирует готовый к загрузке файл .py с шаблоном CtaTemplate, в котором все параметры и индикаторы корректно связаны между собой.

Пользователь описывает стратегию пересечения двух скользящих средних для фьючерсов на индекс CSI 300 на обычном языке. Навык создаёт полный, соответствующий требованиям подкласс CtaTemplate — включая вызовы индикаторов BarGenerator и ArrayManager, а также корректную логику выставления длинных и коротких ордеров — без необходимости наличия существующей кодовой базы.

После экспорта сгенерированный файл можно поместить в проект vnpy и сразу запустить с помощью BacktestingEngine, используя предоставленный шаблонный код для настройки комиссии, проскальзывания, капитала и диапазона дат.

Стратегия, использующая дневной фильтр тренда в сочетании с входами на 5-минутном таймфрейме, экспортируется с корректно структурированными вложенными обратными вызовами BarGenerator и отдельными экземплярами ArrayManager для каждого таймфрейма.