Trader Risk

• Вы хотите получить быстрый снимок риска перед открытием или определением размера новой позиции по конкретному тикеру.
• Вам нужны метрики по всему портфелю — тепловые карты корреляций, проверки концентрации и совокупный VaR — по именованному портфелю.
• Вы хотите, чтобы статус автоматических выключателей проверялся автоматически (дневные/недельные лимиты убытков, режим VIX, концентрация по отдельным бумагам) перед исполнением сделок.
• Вам нужна сохранённая запись с временными метками оценок риска для просмотра или сравнения с течением времени.

• У вас нет Node.js в вашей среде, так как навык зависит от npx neural-trader.
• Вам нужны обновления риска в режиме реального времени — этот навык выполняет оценки в конкретный момент времени, а не непрерывный мониторинг.
• Данные вашего портфеля недоступны под именованным портфелем или тикером, распознаваемым neural-trader.

Вычисляет Value at Risk и Conditional VaR для заданного инструмента и размера инвестиций с помощью npx neural-trader --var. Эти метрики количественно оценивают потенциальные потери на уровне позиции.

Выполняет полную оценку рисков по именованному портфелю, включая анализ межактивной корреляции с настраиваемым пороговым значением флага (по умолчанию 0,8). Определяет риск концентрации на уровне портфеля.

Вычисляет оптимальные размеры позиций с использованием либо фиксированного процента допустимого риска, либо критерия Келли через --position-sizing kelly. Выводит конкретную рекомендацию по размеру позиции вместе с метриками риска.

Проверяет шесть условий автоматических выключателей: дневной лимит убытков (3%), недельный лимит убытков (5%), всплеск корреляции (>0,85), режим волатильности (VIX > 2×), максимальное количество позиций и концентрация по одному инструменту (>10%). Активные выключатели отображаются в виде предупреждений.

Включает коэффициент Шарпа в сводку показателей риска, обеспечивая перспективу доходности с поправкой на риск наряду с ориентированными на убытки показателями VaR и CVaR.

Каждая оценка сохраняется в памяти под ключом risk-TICKER-DATE в пространстве имён trading-risk с помощью инструментов памяти claude-flow, что обеспечивает возможность исторических запросов и сравнения тенденций между сессиями.

Перед открытием сделки выполните оценку риска по одному инструменту с указанием конкретной суммы инвестиций, чтобы получить значения VaR, CVaR и рекомендацию по размеру позиции. Одновременно проверяется статус автоматического прерывателя, чтобы вы знали, будут ли превышены какие-либо лимиты.

Запустите корреляционный анализ по всему портфелю, чтобы выявить пары, превышающие пороговое значение 0,8, и определить концентрацию в отдельном инструменте свыше 10%. Полезно перед ребалансировкой или добавлением новой позиции в существующий портфель.

Используйте навык в начале или в конце каждого торгового дня для записи моментального снимка показателей риска с временной меткой. Сохранённые оценки можно извлечь позднее, чтобы сравнить, как изменились VaR и статус автоматических ограничителей торговли с течением времени.

В периоды повышенного рыночного стресса проверяйте, активен ли автоматический выключатель волатильности на основе VIX (VIX > 2×), прежде чем открывать новые позиции, используя его сигнал для автоматического применения более жёстких мер контроля риска.