Options Strategy Advisor

• Вы хотите смоделировать P&L, максимальную прибыль/убыток и точки безубыточности для конкретной опционной стратегии (например, «Какова моя максимальная прибыль по бычьему колл-спреду $180/$185 на AAPL с 30 DTE?»).
• Вам необходим анализ греков — Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho — для отдельного опционного плеча или агрегированной многоплечевой позиции.
• Вы оцениваете сделку на основе отчёта о прибылях и хотите сравнить длинный стрэддл и короткий железный кондор, включая оценку риска сжатия IV.
• Вы хотите получить обучающие пошаговые разборы стратегий, таких как покрытые коллы, защитные путы, железные кондоры или стрэнглы, включая критерии входа, правила выхода и рекомендации по корректировке.

• Вам нужны данные об опционной цепочке в реальном времени или потоки подразумеваемой волатильности в реальном времени — этот навык использует теоретическое ценообразование Блэка-Шоулза и историческую волатильность от FMP; реальные рыночные цены будут отличаться.
• Вы торгуете опционами американского стиля, где досрочное исполнение является ключевым фактором; навык использует ценообразование европейского стиля и может занижать стоимость американских опционов.
• Вы хотите полностью автоматизированного исполнения сделок или интеграции с брокером; этот навык носит аналитический и образовательный характер, а не является торговой платформой.

Рассчитывает теоретические цены колл- и пут-опционов с использованием модели Блэка-Шоулза на основе входных данных: цена акции, страйк, время до экспирации, волатильность, безрисковая ставка и дивидендная доходность. Если подразумеваемая волатильность не указана пользователем, историческая волатильность автоматически рассчитывается на основе данных о ценах за последние 90 дней через API FMP.

Вычисляет Дельту, Гамму, Тету, Вегу и Ро для отдельных опционных ног и агрегирует их по многоногим стратегиям. Каждый грек объясняется простым языком с конкретной интерпретацией влияния на стоимость в долларах (например, «Θ = -$5/день означает, что вы теряете $5 за каждый календарный день из-за временного распада»).

Генерирует кривые P&L в диапазоне ±30% от текущей цены акции для всех поддерживаемых стратегий, определяя максимальную прибыль, максимальный убыток, точки безубыточности и упрощённую оценку вероятности получения прибыли. Результаты отображаются в виде ASCII-диаграмм P&L непосредственно в окне чата.

Охватывает стратегии получения дохода (покрытый колл, кэш-обеспеченный пут, PMCC), защитные стратегии (защитный пут, воротник), направленные спреды (бычий/медвежий колл- и пут-спреды), стратегии волатильности (стрэддлы, стрэнглы), стратегии для бокового рынка (железный кондор, железная бабочка), а также продвинутые стратегии (календарные спреды, диагональные спреды, рациональные спреды).

Интегрируется с навыком «Календарь отчётов о прибыли» для получения предстоящих дат публикации отчётов и количества дней до экспирации, после чего оценивает стратегии, применяемые перед выходом отчётов, — такие как длинный стрэддл и короткий железный кондор. Особо акцентирует внимание на риске IV crush, количественно показывая, как падение волатильности после публикации отчёта может привести к убыткам даже в случае, если акция движется в ожидаемом направлении.

Предоставляет рекомендации по определению размера позиции относительно счёта на основе заданного пользователем уровня допустимого риска (например, 2% на сделку), агрегирования греков на уровне портфеля, а также специфических для стратегии правил выхода, включая целевые уровни прибыли (как правило, 50% от максимальной прибыли), триггеры стоп-лосса (как правило, 2× дебет/кредит) и временны́е рекомендации по переносу позиции (21 DTE).

Трейдер задаёт вопрос: «Какова прибыль/убыток по бычьему колл-спреду $180/$185 на AAPL с 30 днями до экспирации и 10 контрактами?» Options Strategy Advisor получает текущую цену AAPL через FMP, рассчитывает историческую волатильность, оценивает оба плеча по модели Блэка — Шоулза, вычисляет чистый дебет, максимальную прибыль/убыток, точку безубыточности и греки позиции, а затем формирует полную диаграмму прибыли/убытка и план управления сделкой.

Перед выходом отчётности NVDA пользователь спрашивает, стоит ли купить стрэддл или продать железный кондор. Options Strategy Advisor извлекает дату публикации отчётности, рассчитывает количество дней до экспирации, сравнивает подразумеваемое движение цены с затратами на безубыточность стрэддла, выражает риск сжатия подразумеваемой волатильности (IV crush) в денежном эквиваленте и моделирует обе стратегии в сравнении — с конкретными рекомендациями по входу и выходу из позиции.

Пользователь, незнакомый с железными кондорами, задаёт вопрос: «Как работает железный кондор?» Options Strategy Advisor объясняет структуру из четырёх ног, концепцию зоны прибыли, взаимодействие тэты и веги, когда стратегия наиболее уместна (высокая подразумеваемая волатильность, боковой прогноз по цене), а также моделирует конкретный пример с диаграммой прибылей и убытков и рекомендациями по корректировке позиции в случае угрозы одной из сторон.

Пользователь предоставляет свои текущие опционные позиции и запрашивает общую проверку греков. Options Strategy Advisor агрегирует Delta, Theta и Vega по всем позициям, интерпретирует совокупную экспозицию (например, риск короткой веги при резком росте VIX) и предлагает конкретные корректировки для приведения портфеля к целевому профилю греков.