Trader Risk

• Você quer um resumo rápido de risco antes de entrar ou dimensionar uma nova posição em um ticker específico.
• Você precisa de métricas para toda a carteira — mapas de calor de correlação, verificações de concentração e VaR agregado — em uma carteira nomeada.
• Você quer que o status do circuit breaker seja verificado automaticamente (limites de perda diários/semanais, regime do VIX, concentração em nome único) antes de executar operações.
• Você precisa de um registro armazenado e com carimbo de data/hora das avaliações de risco para revisar ou comparar ao longo do tempo.

• Você não tem o Node.js disponível em seu ambiente, pois a habilidade depende do npx neural-trader.
• Você precisa de atualizações de risco em tempo real por streaming — esta habilidade executa avaliações pontuais, não monitoramento contínuo.
• Os dados do seu portfólio não estão acessíveis sob um nome de portfólio ou ticker reconhecível pelo neural-trader.

Calcula o Value at Risk e o CVaR Condicional para um símbolo e tamanho de investimento específicos usando npx neural-trader --var. Essas métricas quantificam a perda potencial no nível de uma posição.

Executa uma avaliação de risco completa em um portfólio nomeado, incluindo análise de correlação entre ativos com um limite de sinalização configurável (padrão 0,8). Identifica o risco de concentração no nível do portfólio.

Calcula tamanhos de posição ideais usando um percentual fixo de tolerância ao risco ou o Critério de Kelly por meio de --position-sizing kelly. Gera uma recomendação concreta de dimensionamento junto com as métricas de risco.

Verifica seis condições de disjuntor de risco: limite de perda diária (3%), limite de perda semanal (5%), pico de correlação (>0,85), regime de volatilidade (VIX > 2×), número máximo de posições e concentração em um único ativo (>10%). Disjuntores ativos são exibidos como alertas.

Inclui o índice de Sharpe no resumo de métricas de risco, oferecendo uma perspectiva de retorno ajustado ao risco ao lado dos números de VaR e CVaR focados no lado negativo.

Armazena cada avaliação na memória sob uma chave risk-TICKER-DATE no namespace trading-risk por meio das ferramentas de memória do claude-flow, permitindo consultas históricas e comparação de tendências entre sessões.

Antes de entrar em uma operação, execute uma avaliação de risco de símbolo único com um valor de investimento específico para obter o VaR, CVaR e uma recomendação de dimensionamento de posição. O status do circuit breaker é verificado ao mesmo tempo, para que você saiba se algum limite seria acionado.

Execute uma análise de correlação abrangente do portfólio para sinalizar pares que excedam o limite de 0,8 e identificar concentração em um único ativo acima de 10%. Útil antes de rebalancear ou adicionar uma nova posição a uma carteira existente.

Use a habilidade no início ou no final de cada dia de negociação para registrar um instantâneo com carimbo de data e hora das métricas de risco. As avaliações armazenadas podem ser recuperadas posteriormente para comparar como o VaR e o status do circuit breaker mudaram ao longo do tempo.

Durante períodos de estresse elevado no mercado, verifique se o disjuntor de volatilidade baseado no VIX (VIX > 2×) está ativo antes de dimensionar novas posições, utilizando a saída do disjuntor para aplicar controles de risco mais rígidos de forma automática.