Options Strategy Advisor

• Você quer simular o P&L, lucro/perda máximos e os breakevens de uma estratégia de opções específica (por exemplo, "Qual é o meu lucro máximo em um bull call spread de $180/$185 no AAPL com 30 DTE?").
• Você precisa de uma análise de Greeks—Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho—para um único leg de opção ou uma posição agregada de múltiplos legs.
• Você está avaliando uma operação em earnings e quer comparar um long straddle com um short iron condor, incluindo uma avaliação do risco de IV crush.
• Você quer tutoriais educacionais sobre estratégias como covered calls, protective puts, iron condors ou strangles, incluindo critérios de entrada, regras de saída e orientações de ajuste.

• Você precisa de dados em tempo real de cadeia de opções ou feeds de volatilidade implícita ao vivo — esta habilidade usa precificação teórica de Black-Scholes e volatilidade histórica do FMP; os preços reais de mercado serão diferentes.
• Você está negociando opções no estilo americano, onde o exercício antecipado é uma preocupação central; a habilidade observa que utiliza precificação no estilo europeu e pode subvalorizar opções americanas.
• Você deseja execução de negociações totalmente automatizada ou integração com corretora; esta habilidade é analítica e educacional, não uma plataforma de negociação.

Calcula os preços teóricos de calls e puts utilizando o modelo Black-Scholes, com entradas para preço da ação, strike, tempo até o vencimento, volatilidade, taxa livre de risco e dividend yield. Caso a volatilidade implícita não seja fornecida pelo usuário, a volatilidade histórica é calculada automaticamente a partir de até 90 dias de dados de preços via API do FMP.

Calcula Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho para cada perna individual da opção e os agrega em estratégias de múltiplas pernas. Cada Grega é explicada em linguagem simples com uma interpretação concreta de impacto em dólares (ex.: "Θ = -$5/dia significa que você perde $5 por dia corrido devido à decaimento temporal").

Gera curvas de P&L em uma faixa de variação de ±30% no preço da ação para todas as estratégias suportadas, identificando o lucro máximo, a perda máxima, os pontos de equilíbrio (breakeven) e uma estimativa simplificada de probabilidade de lucro. Os resultados são visualizados como diagramas de P&L em arte ASCII diretamente na saída do chat.

Abrange estratégias de renda (covered call, put garantida em dinheiro, PMCC), estratégias de proteção (put protetora, collar), spreads direcionais (bull/bear call e put spreads), estratégias de volatilidade (straddles, strangles), estratégias de intervalo limitado (iron condor, iron butterfly) e estratégias avançadas (calendar spreads, diagonal spreads, ratio spreads).

Integra-se com a skill de Calendário de Resultados para buscar datas de divulgação de resultados e dias até o vencimento, avaliando operações pré-resultados como long straddles e short iron condors. Destaca de forma crítica o risco de IV crush — quantificando como uma queda na volatilidade após a divulgação dos resultados pode gerar perdas mesmo quando a ação se move na direção esperada.

Fornece recomendações de dimensionamento de posição relativas à conta com base na tolerância ao risco definida pelo usuário (por exemplo, 2% por operação), agregação de Greeks no nível do portfólio e regras de saída específicas por estratégia, incluindo alvos de lucro (tipicamente 50% do lucro máximo), gatilhos de stop-loss (tipicamente 2× débito/crédito) e diretrizes de rolagem baseadas em tempo (21 DTE).

Um trader pergunta: "Qual é o P&L de um bull call spread $180/$185 em AAPL com 30 dias para o vencimento e 10 contratos?" O Options Strategy Advisor busca o preço atual da AAPL via FMP, calcula a volatilidade histórica, precifica ambas as pernas com Black-Scholes, computa o débito líquido, lucro/prejuízo máximo, ponto de equilíbrio (breakeven) e as gregas da posição, em seguida renderiza um diagrama completo de P&L e um plano de gestão da operação.

Antes dos resultados da NVDA, um usuário pergunta se deve comprar um straddle ou vender um iron condor. O Options Strategy Advisor recupera a data de divulgação dos resultados, calcula os dias até o vencimento, compara o movimento implícito com o custo de breakeven do straddle, quantifica o risco de colapso de volatilidade implícita (IV crush) em termos monetários e simula ambas as estratégias lado a lado com recomendações específicas de entrada e saída.

Um usuário não familiarizado com iron condors pergunta "Como funciona um iron condor?" O Options Strategy Advisor explica a estrutura de quatro pernas, o conceito de zona de lucro, como theta e vega interagem, quando a estratégia é adequada (IV elevada, perspectiva de mercado lateral) e simula um exemplo concreto com um diagrama de P&L e orientações de ajuste caso um dos lados seja testado.

Um usuário fornece suas posições atuais em opções e solicita uma verificação geral dos Greeks. O skill agrega Delta, Theta e Vega em todas as posições, interpreta a exposição líquida (por exemplo, risco de vega vendido caso o VIX dispare) e sugere ajustes específicos para aproximar o portfólio de um perfil de Greeks desejado.