Vnpy Export

• U heeft een Vibe-Trading backtest-run voltooid en wilt de strategie exporteren als een .py-bestand dat geladen kan worden in de vnpy CTA Strategy App.
• U wilt een strategie uitvoeren in vnpy's CTA-backtestingengine met behulp van BacktestingEngine met correcte parameter- en variabeledeclaraties.
• U verhandelt A-aandelen (*.SZSE / *.SSE), Chinese futures (*.CFFEX, *.SHFE, enz.) of crypto (*.BINANCE) en heeft de juiste vnpy-conventies nodig voor elke activaklasse.
• U heeft een strategiebeschrijving (zonder bestaande backtest-run) en wilt dat de skill een conforme CtaTemplate-subklasse vanaf nul genereert.

• Je richt je op een niet-CTA vnpy-app (bijv. vnpy's Spread Trading of Option Master apps) — deze vaardigheid genereert alleen CtaTemplate-subklassen.
• Je strategie is afhankelijk van orderboek- of Level-2 tick-logica die niet kan worden weergegeven in een on_bar / on_tick-flow zonder aanzienlijke handmatige aanpassingen.

Leest config.json en code/signal_engine.py uit een bestaande Vibe-Trading-run, en vertaalt vervolgens de volledige signaallogica naar een CtaTemplate-subklasse die wordt opgeslagen in artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py.

Wanneer er geen backtestrun bestaat, wordt er direct een conforme CtaTemplate-klasse gegenereerd op basis van een strategie beschreven in gewone taal, en wordt deze opgeslagen naar hetzelfde uitvoerpad.

Past automatisch het juiste vt_symbol-formaat, positie-eenheden en orderrichtingsregels toe voor A-aandelen (alleen kopen/verkopen), futures (alle vier richtingen) en crypto — geen handmatige aanpassing nodig.

Mapt veelgebruikte pandas- en TA-Lib-indicatoraanroepen (voortschrijdend gemiddelde, EWM, RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR, Donchian en meer) naar hun ArrayManager-equivalenten, waarmee vooruitkijkende bias wordt vermeden en de uitvoeringstijd wordt verbeterd.

Verwerkt strategieën die meerdere tijdframes combineren (bijv. dagelijkse trendfilter + intraday-instap) door meerdere BarGenerator- en ArrayManager-instanties te koppelen met de juiste callback-keten.

Vóór het opslaan wordt de uitvoer gevalideerd aan de hand van een ingebouwde checklist: correcte klassenaamgeving, overeenkomende parameter- en variabeledeclaraties, plaatsing van cancel_all() en put_event(), vroegtijdig terugkeren bij not am.inited, en voldoende opwarmdiepte voor load_bar.

Een quant heeft een momentumstrategie afgerond in Vibe-Trading en wil deze live draaien in vnpy. De skill leest de configuratie en de signaalengine van de run uit, en genereert vervolgens een kant-en-klaar te laden CtaTemplate .py-bestand met alle parameters en indicatoren correct gekoppeld.

Een gebruiker beschrijft een dubbele MA-crossover-strategie voor CSI 300-futures in gewone taal. De vaardigheid schrijft een volledige, conforme CtaTemplate-subklasse — inclusief BarGenerator, ArrayManager-indicatoraanroepen en correcte long/short-orderlogica — zonder dat er een bestaande codebase vereist is.

Na de export kan het gegenereerde bestand direct in een vnpy-project worden geplaatst en onmiddellijk worden uitgevoerd met BacktestingEngine, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meegeleverde boilerplate voor het instellen van commissie, slippage, kapitaal en datumbereik.

Een strategie die gebruikmaakt van een dagelijkse trendfilter gecombineerd met 5-minuten ingangen, wordt geëxporteerd met correct gestructureerde geneste BarGenerator-callbacks en afzonderlijke ArrayManager-instanties voor elk tijdsframe.