Stock Correlation

• Je wilt weten welke aandelen de neiging hebben mee te bewegen met een ticker die je volgt — bijv. "wat correleert met NVDA" of "sympathy plays voor TSLA."
• Je analyseert een specifiek paar zoals AMD/NVDA of LITE/COHR en wilt statistieken zoals Pearson-correlatie, bèta, R-kwadraat en de huidige spread z-score.
• Je hebt een mandje met tickers en wilt de volledige correlatiematrix bekijken, clusters van nauw verbonden aandelen identificeren, en potentiële diversificatoren of hedging-kandidaten opsporen.
• Je wilt begrijpen hoe de correlatie van een paar verandert over de tijd — inclusief voortschrijdende vensters en of de correlatie piekt tijdens verkoopgolven of periodes met hoge volatiliteit.

• Je hebt realtime of intraday correlatiegegevens nodig; deze vaardigheid gebruikt dagelijkse historische prijzen met een standaard terugkijkperiode van één jaar.
• Je bent op zoek naar handelsaanbevelingen of financieel advies — de vaardigheid presenteert uitsluitend gegevens en adviseert expliciet niet over posities.
• Je hebt correlatiegegevens nodig voor andere activaklassen dan aandelen (bijv. futures, forex, vastrentende waarden).

Classificeert uw verzoek automatisch en stuurt het door naar een van vier gespecialiseerde analyses: Co-bewegingsontdekking (enkele ticker), Rendementscorrelatie (specifiek paar), Sectorclusteranalyse (mandje), of Gerealiseerde Correlatie (tijdsvariërend). Onduidelijke verzoeken worden standaard doorgestuurd naar zinvolle alternatieven — één ticker gaat naar ontdekking, twee tickers gaan naar paarsgewijze analyse.

Op basis van één ticker wordt dynamisch een universum van 15–30 peer-aandelen opgebouwd door aandelen uit dezelfde en aangrenzende sectoren te screenen via yf.screen() en yf.EquityQuery — zonder vaste lijsten. Geeft een gerangschikte tabel terug van de best gecorreleerde peers met bedrijfsnamen, correlatiewaarden en een korte uitleg waarom elk verband waarschijnlijk bestaat.

Berekent Pearson-correlatie, bèta, R-kwadraat, 60-daagse voortschrijdende correlatiestatistieken (gemiddelde, minimum, maximum, standaarddeviatie) en de huidige z-score van de log-prijsspreiding voor twee willekeurige aandelen. De z-score van de spreiding geeft aan wanneer een paar ongewoon ver is afgeweken van zijn historische relatie.

Bouwt een volledige correlatiematrix voor een groep tickersymbolen en past hiërarchische clustering toe (Ward-koppeling via scipy, met een terugvaloptie naar sortering op gemiddelde correlatie) om de matrix te herordenen en natuurlijke groeperingen zichtbaar te maken. Identificeert de sterkste paren, zwakste paren en uitschietende tickersymbolen die mogelijk als diversificatoren kunnen dienen.

Berekent voortschrijdende correlaties over vensters van 20, 60 en 120 dagen en splitst de correlatie op per marktregime — stijgende dagen, dalende dagen, dagen met hoge volatiliteit en dagen met grote koersdalingen. Benadrukt of de correlatie toeneemt tijdens periodes van stress, een cruciale overweging voor risicobeheer en hedging.

Elke reactie bevat de gebruikte terugkijkperiode, het aantal observaties, eventuele tickers die zijn weggelaten vanwege onvoldoende gegevens, en standaardherinneringen dat correlatie geen causaliteit is en dat correlatie uit het verleden geen toekomstige samenhang garandeert. Er worden nooit handelsadviezen gegeven.

Vraag "wat beweegt mee met NVDA?" vóór een belangrijk winstrapport. De vaardigheid filtert sector- en aangrenzende branchegenoten, rangschikt ze op basis van gerealiseerde correlatie, en legt het waarschijnlijke verband uit — zodat je aandelen kunt identificeren die mogelijk reageren op het winstcijfer van NVDA, zelfs zonder zelf te rapporteren.

Geef twee tickersymbolen op, zoals AMD en NVDA. De vaardigheid geeft de correlatie, bèta, R-kwadraat, stabiliteit van de voortschrijdende correlatie en de huidige spread z-score terug — en biedt zo de kwantitatieve basis om te beoordelen of een mean-reversion- of pairs-trading-idee historische onderbouwing heeft.

Voer een mandje met beleggingen in en ontvang een geclusterde correlatiematrix die laat zien welke posities effectief samen bewegen en welke het portefeuille werkelijk diversifiëren. Uitschietende tickers met een lage gemiddelde groepscorrelatie worden gemarkeerd als potentiële diversificatoren.

Stel de vraag: "hoe is de correlatie tussen LITE en COHR in de loop van de tijd veranderd?" De vaardigheid berekent voortschrijdende correlaties over meerdere vensters en splitst de resultaten op per regime, waarbij wordt weergegeven of de relatie aantrekt tijdens verkoopgolven — het "correlaties gaan naar 1 in een crisis"-effect dat het meest van belang is voor hedging.