Options Strategy Advisor

• U wilt de P&L, het maximale winst/verlies en de break-evenpunten simuleren van een specifieke optiestrategie (bijv. "Wat is mijn maximale winst op een $180/$185 bull call spread op AAPL met 30 DTE?").
• U hebt een Griekse analyse nodig—Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho—voor een enkele optieleg of een geaggregeerde positie met meerdere legs.
• U evalueert een earnings play en wilt een long straddle vergelijken met een short iron condor, inclusief een risicobeoordeling van IV-crush.
• U wilt educatieve uitleg over strategieën zoals covered calls, protective puts, iron condors of strangles, inclusief instapcriteria, uitstapregels en aanpassingsbegeleiding.

• Je hebt realtime, live optieketendata of live implied volatility-feeds nodig—deze vaardigheid maakt gebruik van theoretische Black-Scholes-prijsstelling en historische volatiliteit van FMP; de werkelijke marktprijzen zullen afwijken.
• Je handelt in Amerikaanse opties waarbij vroegtijdige uitoefening een centrale overweging is; de vaardigheid vermeldt dat deze Europese prijsstelling gebruikt en Amerikaanse opties mogelijk te laag waardeert.
• Je wilt volledig geautomatiseerde orderuitvoering of brokerintegratie; deze vaardigheid is analytisch en educatief, geen handelsplatform.

Berekent theoretische call- en putprijzen met behulp van het Black-Scholes-model, met invoerwaarden voor aandelenkoers, uitoefenprijs, tijd tot vervaldatum, volatiliteit, risicovrije rente en dividendrendement. Als de impliciete volatiliteit niet door de gebruiker wordt opgegeven, wordt de historische volatiliteit automatisch berekend op basis van maximaal 90 dagen aan koersgegevens via de FMP API.

Berekent Delta, Gamma, Theta, Vega en Rho voor individuele optie-legs en aggregeert deze over strategieën met meerdere legs. Elke Griek wordt in eenvoudige taal uitgelegd met een concrete interpretatie van de dollar-impact (bijv. "Θ = -$5/dag betekent dat je $5 per kalenderdag verliest door tijdswaardeverval").

Genereert P&L-curves over een ±30% aandelenkoersbereik voor alle ondersteunde strategieën, waarbij maximale winst, maximaal verlies, break-evenpunten en een vereenvoudigde schatting van de winstkans worden bepaald. De resultaten worden weergegeven als ASCII-art P&L-diagrammen direct in de chatuitvoer.

Omvat inkomstenstrategieën (covered call, cash-secured put, PMCC), beschermingsstrategieën (protective put, collar), directionele spreads (bull/bear call- en put-spreads), volatiliteitsstrategieën (straddles, strangles), koersgebonden strategieën (iron condor, iron butterfly) en geavanceerde strategieën (calendar spreads, diagonal spreads, ratio spreads).

Integreert met de Earnings Calendar-vaardigheid om aankomende winstcijferdatums en dagen tot vervaldatum op te halen, en evalueert vervolgens pre-winstcijfer strategieën zoals long straddles en short iron condors. Benadrukt nadrukkelijk het IV crush-risico — waarbij wordt gekwantificeerd hoe een daling van de volatiliteit na de winstcijfers tot verliezen kan leiden, zelfs wanneer het aandeel de verwachte richting beweegt.

Biedt aanbevelingen voor positiegrootte ten opzichte van het account op basis van door de gebruiker gedefinieerde risicotolerantie (bijv. 2% per trade), aggregatie van Greeks op portfolioniveau, en strategie-specifieke exitregels, waaronder winstdoelen (doorgaans 50% van de maximale winst), stop-loss-triggers (doorgaans 2× debet/credit) en tijdgebaseerde rollrichtlijnen (21 DTE).

Een trader vraagt: "Wat is de P&L op een $180/$185 bull call spread op AAPL met 30 dagen tot expiratie en 10 contracten?" De skill haalt de huidige AAPL-koers op via FMP, berekent de historische volatiliteit, prijst beide legs met Black-Scholes, berekent het netto debet, maximale winst/verlies, break-even en positie-Grieken, en genereert vervolgens een volledig P&L-diagram en een trade management plan.

Vóór de kwartaalcijfers van NVDA vraagt een gebruiker of het beter is om een straddle te kopen of een iron condor te verkopen. De Options Strategy Advisor haalt de datum van de kwartaalcijfers op, berekent het aantal dagen tot expiratie, vergelijkt de geïmpliceerde koersbeweging met de break-evenkosten van de straddle, kwantificeert het risico van IV-crush in dollars, en simuleert beide strategieën naast elkaar met specifieke aanbevelingen voor instap en uitstap.

Een gebruiker die niet bekend is met iron condors vraagt: "Hoe werkt een iron condor?" De Options Strategy Advisor legt de vier-poot-opbouw uit, het concept van de winstzone, hoe theta en vega op elkaar inwerken, wanneer de strategie geschikt is (hoge IV, verwachting van een zijwaartse markt), en simuleert een concreet voorbeeld met een winst- en verliesdiagram en aanpassingsadvies als één kant wordt getest.

Een gebruiker geeft hun huidige optiepositities op en vraagt om een algemene Greeks-controle. De vaardigheid aggregeert Delta, Theta en Vega over alle posities, interpreteert de netto-blootstelling (bijv. short vega-risico als de VIX stijgt), en stelt specifieke aanpassingen voor om het portfolio naar een doelprofiel voor de Greeks te brengen.