Trader Risk

• 특정 티커에서 새로운 포지션을 진입하거나 규모를 조정하기 전에 빠른 리스크 스냅샷을 원하는 경우.
• 지정된 포트폴리오 전반에 걸쳐 상관관계 히트맵, 집중도 점검, 통합 VaR 등 포트폴리오 전체 지표가 필요한 경우.
• 거래 실행 전에 서킷 브레이커 상태(일간/주간 손실 한도, VIX 레짐, 단일 종목 집중도)를 자동으로 점검하고자 하는 경우.
• 시간 경과에 따라 검토하거나 비교할 수 있도록 리스크 평가의 저장된 타임스탬프 기록이 필요한 경우.

• 스킬이 npx neural-trader에 의존하므로, 사용 환경에 Node.js가 설치되어 있지 않습니다.
• 실시간 스트리밍 리스크 업데이트가 필요한 경우 — 이 스킬은 특정 시점 평가를 실행하며, 지속적인 모니터링은 지원하지 않습니다.
• 포트폴리오 데이터가 neural-trader가 인식할 수 있는 포트폴리오 이름이나 티커로 접근 가능하지 않습니다.

npx neural-trader --var를 사용하여 특정 심볼과 투자 규모에 대한 VaR(Value at Risk) 및 조건부 VaR(CVaR)을 계산합니다. 이러한 지표는 포지션 수준에서 잠재적인 하방 리스크를 수치화합니다.

명명된 포트폴리오 전체에 걸쳐 완전한 리스크 평가를 실행하며, 구성 가능한 플래그 임계값(기본값 0.8)을 사용한 자산 간 상관관계 분석을 포함합니다. 포트폴리오 수준에서 집중 리스크를 식별합니다.

고정 리스크 허용 비율 또는 --position-sizing kelly를 통한 켈리 기준(Kelly Criterion)을 사용하여 최적의 포지션 크기를 계산합니다. 리스크 지표와 함께 구체적인 사이징 권장 사항을 출력합니다.

여섯 가지 서킷 브레이커 조건을 점검합니다: 일일 손실 한도(3%), 주간 손실 한도(5%), 상관관계 급등(>0.85), 변동성 레짐(VIX > 2×), 최대 포지션 수, 단일 종목 집중도(>10%). 활성화된 브레이커는 알림으로 표시됩니다.

위험 지표 요약에 샤프 비율을 포함하여, 하방 중심의 VaR 및 CVaR 수치와 함께 위험 조정 수익률 관점을 제공합니다.

claude-flow 메모리 도구를 통해 trading-risk 네임스페이스 내 risk-TICKER-DATE 키로 각 평가를 메모리에 저장하여, 세션 간 과거 조회 및 추세 비교를 가능하게 합니다.

거래에 진입하기 전, 특정 투자 금액으로 단일 종목 리스크 평가를 실행하여 VaR, CVaR 및 포지션 크기 조정 권고안을 확인하세요. 서킷 브레이커 상태도 동시에 점검되므로 어떤 한도가 발동될지 미리 파악할 수 있습니다.

포트폴리오 전체 상관관계 분석을 실행하여 0.8 임계값을 초과하는 페어를 표시하고, 단일 종목에 대한 집중도가 10%를 넘는 경우를 식별합니다. 리밸런싱을 하거나 기존 북에 새로운 포지션을 추가하기 전에 유용하게 활용할 수 있습니다.

매 거래일의 시작 또는 종료 시점에 이 스킬을 활용하여 리스크 지표의 타임스탬프가 포함된 스냅샷을 기록하세요. 저장된 평가 내역은 나중에 불러와 VaR 및 서킷 브레이커 상태가 시간에 따라 어떻게 변화했는지 비교하는 데 활용할 수 있습니다.

시장 스트레스가 고조되는 기간에는 새로운 포지션을 진입하기 전에 VIX 기반 변동성 서킷 브레이커(VIX > 2×)가 활성화되어 있는지 확인하고, 서킷 브레이커 출력값을 활용하여 더 엄격한 리스크 통제를 자동으로 적용하십시오.