Stock Correlation

• 당신이 주시하고 있는 티커와 함께 움직이는 경향이 있는 종목을 알고 싶을 때 — 예: "NVDA와 상관관계가 있는 것은 무엇인가" 또는 "TSLA의 동조 매매 종목."
• AMD/NVDA 또는 LITE/COHR 같은 특정 페어를 분석하면서 피어슨 상관계수, 베타, R-제곱, 현재 스프레드 z-점수 같은 지표를 원할 때.
• 여러 티커 바스켓을 보유하고 있으며 전체 상관관계 매트릭스를 확인하고, 긴밀하게 연결된 종목 클러스터를 파악하며, 잠재적인 분산투자 또는 헤징 후보를 찾고 싶을 때.
• 페어의 상관관계가 시간에 따라 어떻게 변화하는지 이해하고 싶을 때 — 롤링 윈도우 포함, 매도세 또는 고변동성 국면에서 상관관계가 급등하는지 여부 포함.

• 실시간 또는 장중 상관관계 데이터가 필요한 경우; 이 스킬은 기본적으로 1년 룩백(lookback) 기간의 일별 과거 가격을 사용합니다.
• 매매 추천이나 금융 조언을 원하는 경우 — 이 스킬은 데이터만 제공하며, 포지션에 대한 조언은 명시적으로 제공하지 않습니다.
• 주식 이외의 자산군(예: 선물, 외환, 채권)에 대한 상관관계 데이터가 필요한 경우.

요청을 자동으로 분류하여 네 가지 전문 분석 중 하나로 라우팅합니다: 동조화 탐색 (단일 티커), 수익률 상관관계 (특정 쌍), 섹터 클러스터링 (바스켓), 또는 실현 상관관계 (시간 변동). 모호한 요청은 합리적인 기본값으로 처리됩니다 — 단일 티커는 탐색으로, 두 개의 티커는 쌍별 분석으로 이동합니다.

하나의 티커가 주어지면, yf.screen()과 yf.EquityQuery를 활용해 동일 산업 및 인접 산업 종목을 스크리닝하여 15~30개 종목으로 구성된 동종 기업 유니버스를 동적으로 구축합니다 — 하드코딩된 목록 없이 작동합니다. 상위 상관 관계 동종 기업들의 순위 표를 반환하며, 회사명, 상관관계 값, 그리고 각 연관성이 존재하는 이유에 대한 간략한 설명이 포함됩니다.

두 개의 티커에 대해 피어슨 상관계수, 베타, 결정계수(R²), 60일 롤링 상관관계 통계(평균, 최솟값, 최댓값, 표준편차), 그리고 현재 로그 가격 스프레드 Z-점수를 계산합니다. 스프레드 Z-점수는 한 쌍이 역사적 관계에서 비정상적으로 크게 벗어났을 때를 강조하여 보여줍니다.

티커 그룹에 대한 전체 상관관계 행렬을 구성하고, 계층적 클러스터링(scipy를 통한 Ward 연결법, 평균 상관관계 정렬 방식으로 폴백 지원)을 적용하여 행렬을 재정렬하고 자연스러운 그룹을 표면화합니다. 가장 강한 페어, 가장 약한 페어, 그리고 분산투자 수단으로 활용될 수 있는 이상치 티커를 식별합니다.

20일, 60일, 120일 윈도우에 걸쳐 롤링 상관관계를 계산하고, 상승장, 하락장, 고변동성 구간, 대규모 낙폭 구간 등 시장 레짐별로 상관관계를 분류합니다. 스트레스 상황에서 상관관계가 급등하는지 여부를 강조하며, 이는 리스크 관리 및 헤징에 있어 핵심적인 고려 사항입니다.

모든 응답에는 사용된 조회 기간, 관측 수, 데이터 부족으로 제외된 티커, 그리고 상관관계가 인과관계를 의미하지 않으며 과거의 상관관계가 미래의 동조 움직임을 보장하지 않는다는 표준 안내 사항이 포함됩니다. 어떠한 거래도 추천하지 않습니다.

주요 실적 발표 이벤트 전에 "NVDA와 함께 움직이는 종목은 무엇인가?"라고 질문해 보세요. Stock Correlation의 스킬은 동일 섹터 및 인접 산업의 유사 종목들을 스크리닝하고, 실현 상관관계를 기준으로 순위를 매기며, 그 연관성을 설명해 줍니다 — 직접 실적을 발표하지 않더라도 NVDA의 실적에 반응할 수 있는 종목을 파악하는 데 도움을 드립니다.

AMD와 NVDA처럼 두 개의 티커를 입력하세요. Stock Correlation은 상관관계, 베타, R-제곱, 롤링 상관관계 안정성, 그리고 현재 스프레드 Z-점수를 반환하여, 평균 회귀 또는 페어 트레이딩 아이디어가 역사적 근거를 가지고 있는지 평가할 수 있는 정량적 기반을 제공합니다.

보유 종목 바구니를 입력하면 어떤 포지션이 실질적으로 함께 움직이고 있는지, 그리고 어떤 포지션이 포트폴리오를 진정으로 분산시키는지를 보여주는 클러스터링된 상관관계 행렬을 제공합니다. 그룹 내 평균 상관관계가 낮은 이상치 티커는 잠재적 분산투자 종목으로 표시됩니다.

"LITE와 COHR 간의 상관관계가 시간에 따라 어떻게 변화했나요?"라고 질문해 보세요. 이 기능은 여러 구간에 걸쳐 롤링 상관관계를 계산하고 결과를 시장 국면별로 분류하여, 매도세가 강해지는 시기에 상관관계가 강화되는지 여부를 보여줍니다. 이는 헤징에 있어 가장 중요한 "위기 시 상관관계는 1로 수렴한다"는 효과를 분석하는 데 활용됩니다.