Risk Metrics Calculation

• VaR 또는 CVaR을 사용하여 포지션 전반의 포트폴리오 리스크 노출을 측정합니다.
• 정량화된 임계값으로 리스크 한도를 구현하고 적용합니다.
• 낙폭(drawdown) 및 위험 조정 수익률을 추적하는 리스크 대시보드 또는 모니터링 시스템을 구축합니다.
• 전략 성과를 평가하거나 포지션 규모를 결정하기 위해 위험 조정 수익률 지표(Sharpe, Sortino)를 계산합니다.

• 해당 작업은 포트폴리오 또는 금융 리스크 지표와 관련이 없습니다.
• 정량적 리스크 측정 외의 도메인별 도구가 필요합니다 (예: 회계, 거래 실행 또는 시장 데이터 조회).

지정된 신뢰 수준에서 주어진 시간 범위에 걸쳐 예상되는 최대 손실을 계산하며, 포트폴리오의 하방 위험에 대한 표준 측정치를 제공합니다.

VaR 임계값을 초과하는 꼬리 부분에서의 기대 손실을 계산하여, 극단적인 위험 시나리오에 대한 보다 완전한 그림을 제공합니다.

총 위험 또는 하방 위험 한 단위당 얼마나 많은 수익이 창출되는지 평가하기 위해 샤프 비율과 소르티노 비율을 계산하며, 전략 비교 및 포지션 규모 결정을 지원합니다.

시간 경과에 따른 포트폴리오 가치의 고점 대비 저점 하락을 측정하여 역사적 손실 심각도와 회복 기간을 파악하는 데 도움을 줍니다.

실제 워크플로우에서 위험 지표를 적용하기 위한 자세한 패턴과 예시가 포함된 번들 resources/implementation-playbook.md 파일이 포함되어 있습니다.

활성 포트폴리오에 대해 VaR, CVaR 및 낙폭(Drawdown)을 지속적으로 측정하여 리스크 노출이 허용 가능한 임계값을 초과하는 시점을 감지하고, 알림 또는 리밸런싱을 트리거합니다.

여러 전략 또는 자산 배분에 걸쳐 샤프 비율과 소르티노 비율을 계산하여 자본을 투입하기 전에 위험 조정 기준으로 성과를 비교하세요.

내부 리스크 거버넌스 또는 외부 규제 보고 요건을 충족하기 위해 Value at Risk 수치를 포함한 표준화된 리스크 지표 결과물을 생성합니다.

계산된 위험 지표를 활용하여 포트폴리오 수준의 위험을 정해진 한도 내에 유지하는 적절한 포지션 크기를 결정합니다.