Options Strategy Advisor

• 특정 옵션 전략의 손익(P&L), 최대 이익/손실, 손익분기점을 시뮬레이션하고 싶을 때 (예: "30 DTE 기준 AAPL의 $180/$185 bull call spread에서 최대 이익은 얼마인가요?").
• 단일 옵션 레그 또는 통합된 멀티 레그 포지션에 대한 그릭스(Greeks) 분석—Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho—이 필요할 때.
• 어닝 플레이를 평가하면서 IV 크러시 리스크 평가를 포함하여 long straddle과 short iron condor를 비교하고 싶을 때.
• 커버드 콜(covered calls), 프로텍티브 풋(protective puts), 아이언 콘도르(iron condors), 스트랭글(strangles) 등의 전략에 대해 진입 기준, 청산 규칙, 조정 가이드를 포함한 교육적 설명을 원할 때.

• 실시간 옵션 체인 데이터나 실시간 내재 변동성 피드가 필요한 경우—이 스킬은 FMP의 이론적 Black-Scholes 가격 산정 및 역사적 변동성을 사용하므로 실제 시장 가격과 다를 수 있습니다.
• 조기 행사가 핵심 고려 사항인 미국식 옵션을 거래하는 경우—이 스킬은 유럽식 가격 산정 방식을 사용하며 미국식 옵션의 가치를 과소평가할 수 있습니다.
• 완전 자동화된 거래 실행이나 브로커 연동을 원하는 경우—이 스킬은 분석 및 교육 목적이며 거래 플랫폼이 아닙니다.

블랙-숄즈 모델을 사용하여 이론적인 콜 및 풋 가격을 계산합니다. 입력값으로는 주가, 행사가, 만기까지의 시간, 변동성, 무위험 이자율, 배당 수익률이 사용됩니다. 사용자가 내재 변동성을 제공하지 않을 경우, FMP API를 통해 최대 90일간의 가격 데이터를 기반으로 역사적 변동성이 자동으로 계산됩니다.

개별 옵션 레그에 대한 델타(Delta), 감마(Gamma), 세타(Theta), 베가(Vega), 로(Rho)를 계산하고, 멀티 레그 전략 전반에 걸쳐 이를 집계합니다. 각 그릭은 구체적인 달러 영향 해석과 함께 쉬운 언어로 설명됩니다 (예: "Θ = -$5/일은 시간 가치 소멸로 인해 하루에 $5를 잃는다는 의미입니다").

지원되는 모든 전략에 대해 ±30% 주가 범위에 걸친 손익 곡선을 생성하며, 최대 이익, 최대 손실, 손익분기점 및 간략한 수익 확률 추정치를 식별합니다. 결과는 채팅 출력에서 ASCII 아트 손익 다이어그램으로 직접 시각화됩니다.

수익 전략(커버드 콜, 현금 담보 풋, PMCC), 보호 전략(프로텍티브 풋, 칼라), 방향성 스프레드(강세/약세 콜 및 풋 스프레드), 변동성 전략(스트래들, 스트랭글), 범위 제한 전략(아이언 콘도르, 아이언 버터플라이), 고급 전략(캘린더 스프레드, 대각 스프레드, 비율 스프레드)을 다룹니다.

실적 캘린더 스킬과 연동하여 다가오는 실적 발표 날짜와 만료까지의 잔여 일수를 불러온 후, 롱 스트래들 및 숏 아이언 콘도르와 같은 실적 발표 전 전략을 평가합니다. 특히 IV 크러시 리스크를 중점적으로 부각시키며, 실적 발표 이후 변동성 하락이 주가가 예상한 방향으로 움직이더라도 손실을 초래할 수 있는 상황을 수치로 정량화합니다.

사용자가 정의한 리스크 허용 범위(예: 거래당 2%)를 기반으로 한 계좌 대비 포지션 사이징 권장 사항, 포트폴리오 수준의 그릭스(Greeks) 통합, 그리고 이익 목표(일반적으로 최대 수익의 50%), 손절 트리거(일반적으로 데빗/크레딧의 2배), 시간 기반 롤 가이드라인(21 DTE)을 포함한 전략별 청산 규칙을 제공합니다.

한 트레이더가 묻습니다: "만기까지 30일 남은 AAPL의 $180/$185 불 콜 스프레드 10계약의 손익(P&L)은 어떻게 되나요?" Options Strategy Advisor는 FMP를 통해 현재 AAPL 가격을 가져오고, 역사적 변동성을 계산하며, 블랙-숄즈 모델로 두 레그의 가격을 산출하고, 순 데빗, 최대 수익/손실, 손익분기점 및 포지션 그릭스를 계산한 다음, 전체 손익 다이어그램과 거래 관리 계획을 제시합니다.

NVDA 실적 발표 전, 한 사용자가 스트래들 매수와 아이언 콘도르 매도 중 어느 것이 더 나은지 문의합니다. Options Strategy Advisor는 실적 발표일을 조회하고, 만기까지 남은 일수를 계산하며, 내재 변동성 기준 예상 주가 이동폭과 스트래들의 손익분기 비용을 비교합니다. 또한 IV 크러시(내재 변동성 급락) 위험을 달러 단위로 정량화하고, 두 가지 전략을 구체적인 진입 및 청산 권장 사항과 함께 나란히 시뮬레이션합니다.

아이언 콘도르에 익숙하지 않은 사용자가 "아이언 콘도르는 어떻게 작동하나요?"라고 질문합니다. Options Strategy Advisor는 4개의 레그로 구성된 설정, 수익 구간 개념, 세타와 베가의 상호작용 방식, 전략이 적합한 시점(높은 내재변동성, 횡보 전망), 그리고 손익(P&L) 다이어그램과 함께 구체적인 예시를 시뮬레이션하며, 한쪽 방향이 테스트될 경우의 조정 지침도 함께 제공합니다.

사용자가 현재 옵션 포지션을 제공하고 전체적인 그릭스 점검을 요청합니다. Options Strategy Advisor는 모든 포지션에 걸쳐 델타(Delta), 세타(Theta), 베가(Vega)를 집계하고, 순 익스포저를 해석합니다(예: VIX 급등 시 숏 베가 리스크). 그런 다음 포트폴리오를 목표 그릭스 프로파일에 맞게 조정하기 위한 구체적인 수정 방안을 제안합니다.