Vnpy Export

• Vibe-Tradingのバックテストを完了し、vnpy CTA Strategy Appで読み込める.pyファイルとして戦略をエクスポートしたい。
• BacktestingEngineを使用して適切なパラメーターと変数宣言を行い、vnpyのCTAバックテストエンジンで戦略を実行したい。
• A株（*.SZSE / *.SSE）、中国先物（*.CFFEX、*.SHFEなど）、または暗号資産（*.BINANCE）を取引しており、各アセットクラスに対応した正しいvnpyの規則を適用する必要がある。
• 戦略の説明文（既存のバックテスト実行なし）をもとに、準拠したCtaTemplateサブクラスをゼロから生成するようスキルに依頼したい。

• CTA以外のvnpyアプリ（例：vnpyのスプレッドトレーディングやオプションマスターアプリ）を対象としている場合 — このスキルはCtaTemplateのサブクラスのみを生成します。
• あなたの戦略が、大幅な手動修正なしにはon_bar / on_tickのフローで表現できない板情報やレベル2ティックロジックに依存している場合。

既存のVibe-Tradingの実行結果からconfig.jsonとcode/signal_engine.pyを読み込み、完全なシグナルロジックをCtaTemplateサブクラスに変換してartifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.pyとして保存します。

バックテストの実行が存在しない場合、平易な言葉で書かれた戦略の説明から直接、準拠した CtaTemplate クラスを生成し、同じ出力パスに書き込みます。

A株（買い/売りのみ）、先物（4方向すべて）、仮想通貨に対して、正しいvt_symbolフォーマット、ポジション単位、注文方向ルールを自動的に適用します。手動での調整は一切不要です。

一般的なpandasおよびTA-Libのインジケーター呼び出し（ローリング平均、EWM、RSI、MACD、ボリンジャーバンド、ATR、ドンチャン、その他）を、対応するArrayManagerの等価メソッドにマッピングします。これにより、先読みバイアスを回避し、実行時のパフォーマンスを向上させます。

複数の BarGenerator および ArrayManager インスタンスを正しいコールバックチェーンで接続することで、複数の時間軸を組み合わせた戦略（例：日足トレンドフィルター＋日中エントリー）に対応します。

保存前に、組み込みチェックリストに対して出力を検証します。具体的には、正しいクラス命名、パラメータ・変数宣言の整合性、cancel_all() および put_event() の配置、not am.inited による早期リターン、そして十分な load_bar ウォームアップ深度を確認します。

クオンツトレーダーがVibe-Tradingでモメンタム戦略のバックテストを完了し、vnpyでライブ運用したいと考えています。このスキルはランの設定とシグナルエンジンを読み取り、すべてのパラメーターとインジケーターが正しく接続された、すぐに読み込めるCtaTemplate .pyファイルを生成します。

ユーザーが平易な言葉でCSI 300先物のデュアルMAクロスオーバー戦略を説明すると、このスキルは既存のコードベースを必要とせず、BarGenerator、ArrayManagerのインジケーター呼び出し、および適切なロング/ショートの注文ロジックを含む、完全かつ準拠したCtaTemplateサブクラスを自動的に作成します。

エクスポート後、生成されたファイルをvnpyプロジェクトにドロップし、BacktestingEngineを使ってすぐに実行できます。手数料、スリッページ、資金、日付範囲の設定には、提供されているボイラープレートをご利用ください。

日次トレンドフィルターと5分足エントリーを組み合わせた戦略が、正しく構造化されたネストされた BarGenerator コールバックと、各タイムフレームに対応する個別の ArrayManager インスタンスとともに、Vnpy Export によってエクスポートされます。