Trader Risk

• 特定のティッカーで新しいポジションへのエントリーやサイジングを行う前に、素早いリスクの概要を把握したい。
• 指定されたポートフォリオ全体にわたるメトリクス（相関ヒートマップ、集中リスクのチェック、総合VaR）が必要。
• 取引を執行する前に、サーキットブレーカーの状態（日次/週次の損失制限、VIXレジーム、単一銘柄の集中リスク）を自動的に確認したい。
• リスク評価の記録をタイムスタンプ付きで保存し、後から確認・比較できるようにしたい。

• お使いの環境にNode.jsが利用できません。このスキルはnpx neural-traderに依存しています。
• リアルタイムのストリーミングリスク更新が必要な場合 — このスキルはポイントインタイムの評価を実行するものであり、継続的な監視は行いません。
• お客様のポートフォリオデータが、neural-traderが認識できる名前付きポートフォリオまたはティッカーとしてアクセスできません。

指定されたシンボルと投資規模に対して、npx neural-trader --var を使用してValue at Risk（VaR）および条件付きVaR（CVaR）を計算します。これらの指標は、ポジションレベルにおける潜在的な下落リスクを数値化するものです。

指定されたポートフォリオ全体にわたって包括的なリスク評価を実行します。設定可能なフラグしきい値（デフォルト：0.8）を用いたアセット間の相関分析を含みます。ポートフォリオレベルでの集中リスクを特定します。

固定リスク許容割合またはケリー基準（--position-sizing kelly で指定）を使用して、最適なポジションサイズを計算します。リスク指標とともに、具体的なサイジング推奨値を出力します。

6つのサーキットブレーカー条件を確認します：日次損失限度（3%）、週次損失限度（5%）、相関スパイク（>0.85）、ボラティリティレジーム（VIX > 2×）、最大ポジション数、および単一銘柄の集中度（>10%）。作動中のブレーカーはアラートとして表示されます。

リスク指標サマリーにシャープレシオを追加しました。これにより、下方リスクに焦点を当てたVaRおよびCVaRの数値と並んで、リスク調整後リターンの観点からも評価できるようになります。

claude-flow のメモリツールを使用して、trading-risk 名前空間内の risk-TICKER-DATE キーの下に各評価をメモリに保存します。これにより、セッションをまたいだ過去の検索やトレンド比較が可能になります。

トレードに入る前に、特定の投資金額で単一銘柄のリスク評価を実行し、VaR、CVaR、およびポジションサイジングの推奨値を取得します。サーキットブレーカーの状態も同時にチェックされるため、いずれかの制限がトリガーされるかどうかを事前に把握できます。

ポートフォリオ全体の相関分析を実行し、0.8の閾値を超えるペアにフラグを立て、単一銘柄への集中度が10%を超えるケースを特定します。リバランスの実施前や、既存のポートフォリオに新規ポジションを追加する際に役立ちます。

各取引日の開始時または終了時にこのスキルを使用して、リスク指標のタイムスタンプ付きスナップショットを記録してください。保存された評価は後から取得でき、VaRやサーキットブレーカーのステータスが時間とともにどのように変化したかを比較することができます。

市場ストレスが高まっている時期には、新規ポジションのサイジングを行う前に、VIXベースのボラティリティ・サーキットブレーカー（VIX > 2×）が作動しているかどうかを確認し、サーキットブレーカーの出力を活用してより厳格なリスク管理を自動的に適用してください。