Trader Risk

• Vuoi un rapido riepilogo del rischio prima di entrare o dimensionare una nuova posizione su un ticker specifico.
• Hai bisogno di metriche a livello di portafoglio — heatmap delle correlazioni, verifiche di concentrazione e VaR aggregato — su un portafoglio nominato.
• Vuoi che lo stato dei circuit breaker venga verificato automaticamente (limiti di perdita giornalieri/settimanali, regime VIX, concentrazione su singolo titolo) prima di eseguire operazioni.
• Hai bisogno di un registro archiviato e con timestamp delle valutazioni del rischio da consultare o confrontare nel tempo.

• Non hai Node.js disponibile nel tuo ambiente, poiché la skill dipende da npx neural-trader.
• Hai bisogno di aggiornamenti del rischio in streaming in tempo reale — questa skill esegue valutazioni puntuali, non un monitoraggio continuo.
• I dati del tuo portafoglio non sono accessibili tramite un portafoglio nominato o un ticker riconoscibile da neural-trader.

Calcola il Value at Risk e il CVaR Condizionale per un simbolo e una dimensione di investimento specificati utilizzando npx neural-trader --var. Queste metriche quantificano il potenziale ribasso a livello di posizione.

Esegue una valutazione completa del rischio su un portafoglio specifico, inclusa l'analisi della correlazione tra asset con una soglia di segnalazione configurabile (predefinita a 0,8). Identifica il rischio di concentrazione a livello di portafoglio.

Calcola le dimensioni ottimali della posizione utilizzando una percentuale fissa di tolleranza al rischio o il Criterio di Kelly tramite --position-sizing kelly. Fornisce una raccomandazione concreta sul dimensionamento insieme alle metriche di rischio.

Verifica sei condizioni di circuit breaker: limite di perdita giornaliera (3%), limite di perdita settimanale (5%), picco di correlazione (>0,85), regime di volatilità (VIX > 2×), numero massimo di posizioni e concentrazione su singolo titolo (>10%). I circuit breaker attivi vengono segnalati come alert.

Include il rapporto di Sharpe nel riepilogo delle metriche di rischio, offrendo una prospettiva sul rendimento corretto per il rischio accanto ai valori di VaR e CVaR orientati al ribasso.

Memorizza ogni valutazione in memoria con una chiave risk-TICKER-DATA nel namespace trading-risk tramite gli strumenti di memoria claude-flow, consentendo ricerche storiche e confronti di tendenza tra sessioni diverse.

Prima di aprire un'operazione, esegui una valutazione del rischio su un singolo simbolo con un importo di investimento specifico per ottenere VaR, CVaR e una raccomandazione sul dimensionamento della posizione. Lo stato del circuit breaker viene verificato contemporaneamente, così puoi sapere se verrebbero attivati eventuali limiti.

Esegui un'analisi della correlazione sull'intero portafoglio per segnalare le coppie che superano la soglia di 0,8 e identificare la concentrazione su un singolo titolo superiore al 10%. Utile prima di ribilanciare o aggiungere una nuova posizione a un libro esistente.

Utilizza la skill all'inizio o alla fine di ogni giornata di trading per registrare uno snapshot con timestamp delle metriche di rischio. Le valutazioni memorizzate possono essere recuperate in seguito per confrontare come il VaR e lo stato del circuit breaker siano cambiati nel tempo.

Durante i periodi di maggiore stress di mercato, verifica se il circuit breaker di volatilità basato sul VIX (VIX > 2×) è attivo prima di dimensionare nuove posizioni, utilizzando l'output del circuit breaker per applicare automaticamente controlli del rischio più stringenti.