Vnpy Export

• Vous avez effectué un backtest Vibe-Trading et souhaitez exporter la stratégie sous forme de fichier .py chargeable dans l'application vnpy CTA Strategy.
• Vous souhaitez exécuter une stratégie dans le moteur de backtesting CTA de vnpy en utilisant BacktestingEngine avec des déclarations correctes de paramètres et de variables.
• Vous tradez des actions A (*.SZSE / *.SSE), des contrats à terme chinois (*.CFFEX, *.SHFE, etc.) ou des cryptomonnaies (*.BINANCE) et avez besoin des conventions vnpy appropriées pour chaque classe d'actifs.
• Vous disposez d'une description de stratégie (sans backtest existant) et souhaitez que la compétence génère une sous-classe CtaTemplate conforme à partir de zéro.

• Vous ciblez une application vnpy non-CTA (par exemple, les applications Spread Trading ou Option Master de vnpy) — cette compétence génère uniquement des sous-classes CtaTemplate.
• Votre stratégie repose sur une logique de carnet d'ordres ou de tick Level-2 qui ne peut pas être représentée dans un flux on_bar / on_tick sans une refonte manuelle significative.

Lit config.json et code/signal_engine.py à partir d'une exécution Vibe-Trading existante, puis traduit l'intégralité de la logique de signal en une sous-classe CtaTemplate enregistrée dans artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py.

Lorsqu'aucune exécution de backtest n'existe, génère une classe CtaTemplate conforme directement à partir d'une description de stratégie en langage naturel et l'écrit dans le même chemin de sortie.

Applique automatiquement le format vt_symbol correct, les unités de position et les règles de direction des ordres pour les actions A (achat/vente uniquement), les contrats à terme (les quatre directions) et les crypto-monnaies — aucun ajustement manuel nécessaire.

Associe les appels courants d'indicateurs pandas et TA-Lib (moyenne mobile, EWM, RSI, MACD, bandes de Bollinger, ATR, Donchian, et plus encore) à leurs équivalents ArrayManager, en évitant le biais de regard vers l'avenir et en améliorant les performances d'exécution.

Gère les stratégies combinant plusieurs unités de temps (par exemple, filtre de tendance journalier + entrée intraday) en connectant plusieurs instances de BarGenerator et d'ArrayManager avec la chaîne de rappels appropriée.

Avant la sauvegarde, valide la sortie par rapport à une liste de contrôle intégrée : nommage correct des classes, déclarations de paramètres/variables correspondantes, placement de cancel_all() et de put_event(), retour anticipé sur not am.inited, et profondeur de préchauffage adéquate pour load_bar.

Un quant a terminé le backtesting d'une stratégie momentum dans Vibe-Trading et souhaite l'exécuter en direct dans vnpy. La compétence lit la configuration de l'exécution et le moteur de signaux, puis génère un fichier .py CtaTemplate prêt à charger, avec tous les paramètres et indicateurs correctement configurés.

Un utilisateur décrit une stratégie de croisement double-MA pour les contrats à terme CSI 300 en langage courant. La compétence rédige une sous-classe CtaTemplate complète et conforme — incluant les appels d'indicateurs BarGenerator et ArrayManager, ainsi qu'une logique d'ordre long/short appropriée — sans nécessiter de base de code existante.

Après l'exportation, le fichier généré peut être intégré dans un projet vnpy et exécuté immédiatement avec BacktestingEngine, en utilisant le modèle de code fourni pour définir la commission, le glissement, le capital et la plage de dates.

Une stratégie utilisant un filtre de tendance journalier combiné à des entrées en 5 minutes est exportée avec des callbacks BarGenerator imbriqués correctement structurés et des instances ArrayManager séparées pour chaque unité de temps.