Trader Risk

• Vous souhaitez un aperçu rapide du risque avant d'entrer ou de dimensionner une nouvelle position sur un ticker spécifique.
• Vous avez besoin de métriques à l'échelle du portefeuille — heatmaps de corrélation, vérifications de concentration et VaR agrégée — sur un portefeuille nommé.
• Vous souhaitez que le statut des coupe-circuits soit vérifié automatiquement (limites de pertes quotidiennes/hebdomadaires, régime VIX, concentration sur un titre unique) avant d'exécuter des transactions.
• Vous avez besoin d'un enregistrement horodaté et stocké des évaluations de risque à consulter ou à comparer dans le temps.

• Vous ne disposez pas de Node.js dans votre environnement, car la compétence dépend de npx neural-trader.
• Vous avez besoin de mises à jour de risque en temps réel — cette compétence effectue des évaluations ponctuelles, et non une surveillance continue.
• Vos données de portefeuille ne sont pas accessibles sous un nom de portefeuille ou un ticker reconnaissable par neural-trader.

Calcule la Value at Risk et la CVaR conditionnelle pour un symbole donné et une taille d'investissement spécifiée à l'aide de npx neural-trader --var. Ces métriques quantifient la perte potentielle au niveau d'une position.

Effectue une évaluation complète des risques sur un portefeuille nommé, incluant une analyse de corrélation inter-actifs avec un seuil d'alerte configurable (0,8 par défaut). Identifie le risque de concentration au niveau du portefeuille.

Calcule les tailles de position optimales en utilisant soit un pourcentage de tolérance au risque fixe, soit le critère de Kelly via --position-sizing kelly. Génère une recommandation concrète de dimensionnement accompagnée des métriques de risque.

Vérifie six conditions de coupe-circuit : limite de perte journalière (3 %), limite de perte hebdomadaire (5 %), pic de corrélation (>0,85), régime de volatilité (VIX > 2×), nombre maximum de positions et concentration sur un seul titre (>10 %). Les coupe-circuits actifs sont remontés sous forme d'alertes.

Inclut le ratio de Sharpe dans le résumé des métriques de risque, offrant une perspective de rendement ajusté au risque aux côtés des chiffres VaR et CVaR axés sur les pertes potentielles.

Stocke chaque évaluation en mémoire sous une clé risk-TICKER-DATE dans l'espace de noms trading-risk via les outils mémoire claude-flow, permettant des recherches historiques et des comparaisons de tendances entre les sessions.

Avant d'entrer dans une transaction, effectuez une évaluation des risques sur un seul symbole avec un montant d'investissement spécifique afin d'obtenir la VaR, la CVaR et une recommandation de dimensionnement de position. Le statut du disjoncteur est vérifié simultanément afin que vous sachiez si des limites seraient déclenchées.

Exécutez une analyse de corrélation à l'échelle du portefeuille afin d'identifier les paires dépassant le seuil de 0,8 et de repérer toute concentration sur un seul titre excédant 10 %. Utile avant un rééquilibrage ou l'ajout d'une nouvelle position à un portefeuille existant.

Utilisez la compétence au début ou à la fin de chaque journée de trading pour enregistrer un instantané horodaté des métriques de risque. Les évaluations enregistrées peuvent être récupérées ultérieurement pour comparer l'évolution de la VaR et de l'état des coupe-circuits au fil du temps.

Durant les périodes de stress de marché élevé, vérifiez si le coupe-circuit de volatilité basé sur le VIX (VIX > 2×) est actif avant de dimensionner de nouvelles positions, en utilisant la sortie du coupe-circuit pour appliquer automatiquement des contrôles de risque plus stricts.