Options Strategy Advisor

• Vous souhaitez simuler le P&L, le profit/la perte maximum et les points morts d'une stratégie d'options spécifique (par exemple, « Quel est mon profit maximum sur un bull call spread $180/$185 sur AAPL avec 30 DTE ? »).
• Vous avez besoin d'une analyse des Grecques—Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho—pour un seul leg d'option ou une position multi-leg agrégée.
• Vous évaluez un trade sur des résultats et souhaitez comparer un long straddle et un short iron condor, y compris une évaluation du risque de compression de la VI.
• Vous souhaitez des guides pédagogiques sur des stratégies telles que les covered calls, les protective puts, les iron condors ou les strangles, incluant les critères d'entrée, les règles de sortie et les conseils d'ajustement.

• Vous avez besoin de données en temps réel sur les chaînes d'options ou de flux de volatilité implicite en direct — cette compétence utilise la tarification théorique de Black-Scholes et la volatilité historique de FMP ; les prix réels du marché seront différents.
• Vous négociez des options de style américain pour lesquelles l'exercice anticipé est une préoccupation centrale ; la compétence indique qu'elle utilise la tarification de style européen et peut sous-évaluer les options américaines.
• Vous souhaitez une exécution automatisée des transactions ou une intégration avec un courtier ; cette compétence est analytique et éducative, et non une plateforme de trading.

Calcule les prix théoriques des options d'achat et de vente à l'aide du modèle Black-Scholes, en utilisant comme paramètres le prix de l'action, le prix d'exercice, le temps avant l'expiration, la volatilité, le taux sans risque et le rendement des dividendes. Si la volatilité implicite n'est pas fournie par l'utilisateur, la volatilité historique est automatiquement calculée à partir de jusqu'à 90 jours de données de prix via l'API FMP.

Calcule le Delta, le Gamma, le Thêta, le Véga et le Rhô pour chaque jambe d'option individuelle et les agrège sur des stratégies multi-jambes. Chaque Greek est expliqué en langage simple avec une interprétation concrète de l'impact en dollars (par exemple, « Θ = -5 $/jour signifie que vous perdez 5 $ par jour calendaire en raison de la dégradation temporelle »).

Génère des courbes de P&L sur une plage de prix de l'action de ±30 % pour toutes les stratégies prises en charge, en identifiant le profit maximal, la perte maximale, les points morts et une estimation simplifiée de la probabilité de profit. Les résultats sont visualisés sous forme de diagrammes P&L en art ASCII directement dans la sortie du chat.

Couvre les stratégies de revenus (covered call, put sécurisé en espèces, PMCC), les stratégies de protection (put protecteur, collar), les spreads directionnels (spreads haussiers/baissiers sur calls et puts), les stratégies de volatilité (straddles, strangles), les stratégies en range (iron condor, iron butterfly), et les stratégies avancées (spreads calendaires, spreads diagonaux, spreads à ratio).

S'intègre avec la compétence Calendrier des résultats pour récupérer les dates de publication des résultats à venir et les jours avant expiration, puis évalue les stratégies pré-résultats telles que les straddles longs et les condors en fer courts. Met particulièrement en évidence le risque de compression de la volatilité implicite (VI) — en quantifiant comment une chute de la volatilité après la publication des résultats peut générer des pertes même lorsque l'action évolue dans la direction anticipée.

Fournit des recommandations de dimensionnement des positions relatives au compte, basées sur la tolérance au risque définie par l'utilisateur (par exemple, 2 % par transaction), l'agrégation des Grecs au niveau du portefeuille, ainsi que des règles de sortie spécifiques à chaque stratégie, notamment les objectifs de profit (généralement 50 % du profit maximal), les déclencheurs de stop-loss (généralement 2× le débit/crédit) et les directives de roulement basées sur le temps (21 JTE).

Un trader demande : « Quel est le P&L d'un spread call haussier 180 $/185 $ sur AAPL avec 30 jours avant l'expiration et 10 contrats ? » Options Strategy Advisor récupère le prix actuel d'AAPL via FMP, calcule la volatilité historique, évalue les deux jambes avec Black-Scholes, calcule le débit net, le profit/la perte maximum, le seuil de rentabilité et les Greeks de position, puis génère un diagramme P&L complet ainsi qu'un plan de gestion du trade.

Avant les résultats de NVDA, un utilisateur demande s'il doit acheter un straddle ou vendre un iron condor. Options Strategy Advisor récupère la date des résultats, calcule les jours jusqu'à l'expiration, compare le mouvement implicite par rapport au coût du seuil de rentabilité du straddle, quantifie le risque d'écrasement de la volatilité implicite en termes monétaires, et simule les deux stratégies côte à côte avec des recommandations précises d'entrée et de sortie.

Un utilisateur qui ne connaît pas les condors de fer demande « Comment fonctionne un condor de fer ? » La compétence explique la configuration à quatre jambes, le concept de zone de profit, la manière dont theta et vega interagissent, dans quelles circonstances la stratégie est appropriée (volatilité implicite élevée, perspective de marché en range), et simule un exemple concret avec un diagramme de gains/pertes ainsi que des conseils d'ajustement si l'un des côtés est mis à l'épreuve.

Un utilisateur fournit ses positions d'options actuelles et demande une vérification globale des Grecques. La compétence agrège le Delta, le Thêta et le Véga sur l'ensemble des positions, interprète l'exposition nette (par exemple, le risque de Véga court en cas de pic du VIX), et suggère des ajustements spécifiques pour amener le portefeuille vers un profil de Grecques cible.