Vnpy Export

• Olet suorittanut Vibe-Trading-backtestin ja haluat viedä strategian .py-tiedostona, joka voidaan ladata vnpy CTA Strategy App -sovellukseen.
• Haluat ajaa strategiaa vnpy:n CTA-backtesting-moottorissa käyttäen BacktestingEngine-luokkaa asianmukaisilla parametri- ja muuttujamäärittelyillä.
• Käyt kauppaa A-osakemarkkinoilla (*.SZSE / *.SSE), kiinalaisilla futuurimarkkinoilla (*.CFFEX, *.SHFE jne.) tai kryptovaluutoilla (*.BINANCE) ja tarvitset oikeat vnpy-käytännöt kullekin omaisuusluokalle.
• Sinulla on strategiakuvaus (ei olemassa olevaa backtesting-ajoa) ja haluat taidon luovan vaatimustenmukaisen CtaTemplate-aliluokan alusta alkaen.

• Kohdistat ei-CTA-pohjaista vnpy-sovellusta (esim. vnpy:n Spread Trading- tai Option Master -sovelluksia) — tämä taito luo ainoastaan CtaTemplate-aliluokkia.
• Strategiasi perustuu order book- tai Level-2-tick-logiikkaan, jota ei voida esittää on_bar / on_tick -virrassa ilman merkittävää manuaalista uudelleentyöstöä.

Lukee config.json- ja code/signal_engine.py-tiedostot olemassa olevasta Vibe-Trading-ajosta, minkä jälkeen kääntää koko signaalilogiikan CtaTemplate-aliluokaksi, joka tallennetaan tiedostoon artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py.

Kun aiempaa backtesting-ajoa ei ole olemassa, järjestelmä luo yhteensopivan CtaTemplate-luokan suoraan tavallisella kielellä kirjoitetusta strategiakuvauksesta ja tallentaa sen samaan tulostushakemistoon.

Soveltaa automaattisesti oikeaa vt_symbol-muotoa, positioyksiköitä ja tilausten suuntasääntöjä A-osakkeiden (osto/myynti), futuurien (kaikki neljä suuntaa) ja kryptovaluuttojen osalta — ei manuaalisia säätöjä tarvita.

Yhdistää yleiset pandas- ja TA-Lib-indikaattorikutsut (liukuva keskiarvo, EWM, RSI, MACD, Bollingerin nauhat, ATR, Donchian ja muut) niiden ArrayManager-vastineisiin, välttäen ennakointiharhaa ja parantaen suorituskykyä.

Käsittelee strategioita, jotka yhdistävät useita aikaväleitä (esim. päivittäinen trendisuodatin + päivänsisäinen sisääntulo) kytkemällä useita BarGenerator- ja ArrayManager-instansseja oikealla takaisinkutsutoimintoketjulla.

Ennen tallentamista ohjelma tarkistaa tulosteen sisäänrakennetun tarkistuslistan avulla: oikea luokkien nimeäminen, vastaavat parametri- ja muuttujaesittelyt, cancel_all()- ja put_event()-sijoittelu, varhainen palautus not am.inited -tilanteessa sekä riittävä load_bar-lämmittelysyvyys.

Kvanttisijoittaja on saanut valmiiksi momentum-strategian backtestauksen Vibe-Tradingissa ja haluaa ajaa sen reaaliaikaisena vnpy:ssä. Vnpy Export lukee ajon konfiguraation ja signaalimootterin, minkä jälkeen se tuottaa valmiin CtaTemplate .py -tiedoston, johon kaikki parametrit ja indikaattorit on kytketty oikein.

Käyttäjä kuvailee kaksois-MA-risteytystrategiaa CSI 300 -futuureille tavallisella kielellä. Taito kirjoittaa täydellisen ja vaatimustenmukaisen CtaTemplate-aliluokan — sisältäen BarGenerator- ja ArrayManager-indikaattorikutsut sekä asianmukaisen osto- ja myyntilogiikan — ilman olemassa olevaa koodikantaa.

Viennin jälkeen luotu tiedosto voidaan pudottaa suoraan vnpy-projektiin ja ajaa välittömästi BacktestingEngine-moottorin avulla käyttämällä valmista runkokoodia, jolla määritetään provisio, liukuma, pääoma ja aikaväli.

Strategia, joka käyttää päivittäistä trendisuodatinta yhdistettynä 5 minuutin sisääntuloihin, viedään oikein rakennetuilla sisäkkäisillä BarGenerator-takaisinkutsuilla ja erillisillä ArrayManager-instansseilla kullekin aikavälille.