Vnpy Export

• Has completado una ejecución de backtest en Vibe-Trading y deseas exportar la estrategia como un archivo .py cargable en la aplicación CTA Strategy de vnpy.
• Deseas ejecutar una estrategia en el motor de backtesting CTA de vnpy usando BacktestingEngine con las declaraciones correctas de parámetros y variables.
• Estás operando con acciones del mercado A (*.SZSE / *.SSE), futuros chinos (*.CFFEX, *.SHFE, etc.) o criptomonedas (*.BINANCE) y necesitas las convenciones correctas de vnpy para cada clase de activo.
• Tienes una descripción de estrategia (sin ejecución de backtest existente) y deseas que la habilidad genere una subclase de CtaTemplate conforme desde cero.

• Estás apuntando a una aplicación vnpy que no es CTA (por ejemplo, las aplicaciones de Spread Trading o Option Master de vnpy) — esta habilidad solo genera subclases de CtaTemplate.
• Tu estrategia depende de la lógica de libro de órdenes o ticks de Nivel 2 que no puede representarse en un flujo on_bar / on_tick sin una revisión manual significativa.

Lee config.json y code/signal_engine.py de una ejecución existente de Vibe-Trading, luego traduce la lógica completa de señales en una subclase CtaTemplate guardada en artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py.

Cuando no existe ninguna ejecución de backtest, genera una clase CtaTemplate compatible directamente a partir de una descripción de estrategia en lenguaje natural y la escribe en la misma ruta de salida.

Aplica automáticamente el formato vt_symbol correcto, las unidades de posición y las reglas de dirección de órdenes para acciones A (solo compra/venta), futuros (las cuatro direcciones) y criptomonedas — sin necesidad de ajustes manuales.

Mapea las llamadas comunes de indicadores de pandas y TA-Lib (media móvil, EWM, RSI, MACD, Bandas de Bollinger, ATR, Donchian y más) a sus equivalentes en ArrayManager, evitando el sesgo de anticipación y mejorando el rendimiento en tiempo de ejecución.

Maneja estrategias que combinan múltiples temporalidades (por ejemplo, filtro de tendencia diaria + entrada intradía) mediante la conexión de múltiples instancias de BarGenerator y ArrayManager con la cadena de callbacks correcta.

Antes de guardar, valida el resultado contra una lista de verificación integrada: nomenclatura correcta de clases, declaraciones coincidentes de parámetros/variables, ubicación de cancel_all() y put_event(), retorno anticipado en not am.inited, y profundidad de calentamiento adecuada en load_bar.

Un cuantitativo ha terminado de hacer backtesting de una estrategia de momentum en Vibe-Trading y quiere ejecutarla en vivo en vnpy. La habilidad lee la configuración de la ejecución y el motor de señales, y luego genera un archivo .py de CtaTemplate listo para cargar, con todos los parámetros e indicadores correctamente conectados.

Un usuario describe una estrategia de cruce de doble media móvil para futuros del CSI 300 en lenguaje sencillo. La habilidad redacta una subclase CtaTemplate completa y conforme a las normas — incluyendo llamadas a indicadores de BarGenerator y ArrayManager, así como la lógica adecuada de órdenes largas y cortas — sin necesidad de contar con una base de código preexistente.

Después de exportar, el archivo generado puede añadirse a un proyecto de vnpy y ejecutarse inmediatamente con BacktestingEngine, utilizando el código base proporcionado para configurar la comisión, el deslizamiento, el capital y el rango de fechas.

Una estrategia que utiliza un filtro de tendencia diario combinado con entradas de 5 minutos se exporta con callbacks anidados de BarGenerator correctamente estructurados e instancias separadas de ArrayManager para cada temporalidad.