Trader Risk

• Quieres una instantánea rápida del riesgo antes de entrar o dimensionar una nueva posición en un ticker específico.
• Necesitas métricas a nivel de cartera — mapas de calor de correlación, verificaciones de concentración y VaR agregado — en una cartera nombrada.
• Quieres que el estado del cortacircuitos se verifique automáticamente (límites de pérdida diarios/semanales, régimen VIX, concentración en un solo nombre) antes de ejecutar operaciones.
• Necesitas un registro almacenado y con marca de tiempo de las evaluaciones de riesgo para revisar o comparar a lo largo del tiempo.

• No tienes Node.js disponible en tu entorno, ya que la habilidad depende de npx neural-trader.
• Necesitas actualizaciones de riesgo en tiempo real mediante streaming — esta habilidad ejecuta evaluaciones puntuales, no monitoreo continuo.
• Los datos de tu cartera no son accesibles bajo un nombre de cartera o ticker reconocible por neural-trader.

Calcula el Value at Risk y el CVaR condicional para un símbolo e inversión dados utilizando npx neural-trader --var. Estas métricas cuantifican la pérdida potencial a nivel de posición.

Ejecuta una evaluación de riesgo completa en un portafolio específico, incluyendo análisis de correlación entre activos con un umbral de alerta configurable (valor predeterminado: 0.8). Identifica el riesgo de concentración a nivel de portafolio.

Calcula tamaños de posición óptimos utilizando ya sea un porcentaje fijo de tolerancia al riesgo o el Criterio de Kelly mediante --position-sizing kelly. Genera una recomendación concreta de tamaño de posición junto con las métricas de riesgo.

Verifica seis condiciones de disyuntor: límite de pérdida diaria (3%), límite de pérdida semanal (5%), pico de correlación (>0,85), régimen de volatilidad (VIX > 2×), posiciones máximas y concentración en un solo nombre (>10%). Los disyuntores activos se presentan como alertas.

Incluye el ratio de Sharpe en el resumen de métricas de riesgo, ofreciendo una perspectiva de rentabilidad ajustada al riesgo junto con los valores de VaR y CVaR orientados al riesgo a la baja.

Almacena cada evaluación en memoria bajo una clave risk-TICKER-DATE en el espacio de nombres trading-risk a través de las herramientas de memoria de claude-flow, lo que permite consultas históricas y comparación de tendencias entre sesiones.

Antes de ingresar a una operación, ejecuta una evaluación de riesgo de símbolo único con un monto de inversión específico para obtener el VaR, CVaR y una recomendación de dimensionamiento de posición. El estado del interruptor de circuito se verifica al mismo tiempo para que sepas si se activaría algún límite.

Ejecuta un análisis de correlación a nivel de cartera para identificar pares que superen el umbral de 0.8 y detectar concentración en un único activo por encima del 10%. Útil antes de rebalancear o agregar una nueva posición a un libro existente.

Utiliza la habilidad al inicio o al final de cada jornada de trading para registrar una instantánea con marca de tiempo de las métricas de riesgo. Las evaluaciones almacenadas pueden recuperarse posteriormente para comparar cómo el VaR y el estado de los interruptores de circuito han evolucionado con el tiempo.

Durante períodos de mayor estrés en el mercado, verifique si el interruptor automático de volatilidad basado en el VIX (VIX > 2×) está activo antes de dimensionar nuevas posiciones, utilizando la salida del interruptor automático para aplicar controles de riesgo más estrictos de forma automática.