Stock Correlation

• Quieres saber qué acciones tienden a moverse junto con un ticker que estás siguiendo — por ejemplo, "qué correlaciona con NVDA" o "jugadas de simpatía para TSLA."
• Estás analizando un par específico como AMD/NVDA o LITE/COHR y quieres métricas como correlación de Pearson, beta, R-cuadrado y z-score del spread actual.
• Tienes una cesta de tickers y quieres ver la matriz de correlación completa, identificar grupos de acciones estrechamente vinculadas y detectar posibles diversificadores o candidatos de cobertura.
• Quieres entender cómo cambia la correlación de un par a lo largo del tiempo — incluyendo ventanas móviles y si la correlación se dispara durante caídas del mercado o regímenes de alta volatilidad.

• Necesitas datos de correlación en tiempo real o intradía; esta habilidad utiliza precios históricos diarios con una retrospectiva predeterminada de un año.
• Estás buscando recomendaciones de operaciones o asesoramiento financiero — la habilidad presenta únicamente datos y explícitamente no asesora sobre posiciones.
• Necesitas datos de correlación para clases de activos distintas a las acciones (por ejemplo, futuros, divisas, renta fija).

Clasifica automáticamente tu solicitud y la dirige a uno de cuatro análisis especializados: Descubrimiento de Comovimiento (un solo ticker), Correlación de Retornos (par específico), Agrupación Sectorial (cesta de activos) o Correlación Realizada (variable en el tiempo). Las solicitudes ambiguas se redirigen a opciones predeterminadas razonables: un solo ticker va a descubrimiento, dos tickers van a análisis por pares.

Dado un ticker, construye dinámicamente un universo de 15 a 30 acciones similares seleccionando valores del mismo sector e industrias adyacentes mediante yf.screen() y yf.EquityQuery — sin listas predefinidas. Devuelve una tabla clasificada de los pares más correlacionados, con nombres de empresa, valores de correlación y una breve explicación de por qué probablemente existe cada vínculo.

Calcula la correlación de Pearson, beta, R-cuadrado, estadísticas de correlación móvil de 60 días (media, mínimo, máximo, desviación estándar) y el z-score del diferencial de precios logarítmicos actual para cualquier par de tickers. El z-score del diferencial destaca cuándo un par se ha desviado de manera inusualmente amplia respecto a su relación histórica.

Construye una matriz de correlación completa para un grupo de tickers y aplica agrupación jerárquica (enlace de Ward mediante scipy, con una alternativa de ordenación por correlación promedio) para reorganizar la matriz y revelar agrupaciones naturales. Identifica los pares más fuertes, los pares más débiles y los tickers atípicos que pueden funcionar como diversificadores.

Calcula correlaciones móviles en ventanas de 20, 60 y 120 días, y desglosa la correlación según el régimen de mercado: días alcistas, días bajistas, días de alta volatilidad y días de grandes caídas. Destaca si la correlación se dispara durante períodos de tensión, un factor crítico a considerar en la gestión de riesgos y la cobertura.

Cada respuesta incluye el período de retrospectiva utilizado, el número de observaciones, los tickers eliminados por datos insuficientes y los recordatorios estándar de que correlación no implica causalidad y que la correlación pasada no garantiza un comportamiento conjunto futuro. Nunca se recomiendan operaciones.

Pregunta "¿qué se mueve con NVDA?" antes de un evento importante de resultados. La habilidad analiza compañeros del sector e industrias adyacentes, los clasifica por correlación realizada y explica el vínculo probable, ayudándote a identificar acciones que pueden reaccionar al informe de NVDA sin necesidad de publicar sus propios resultados.

Proporciona dos tickers como AMD y NVDA. La habilidad devuelve la correlación, la beta, el R cuadrado, la estabilidad de la correlación móvil y el z-score del spread actual, brindándote la base cuantitativa para evaluar si una idea de reversión a la media o de operación en pares tiene respaldo histórico.

Proporciona una cesta de activos y recibe una matriz de correlación agrupada que revela qué posiciones se mueven efectivamente en conjunto y cuáles diversifican genuinamente la cartera. Los tickers atípicos con baja correlación promedio de grupo se señalan como posibles diversificadores.

Pregunta "¿cómo ha cambiado la correlación entre LITE y COHR a lo largo del tiempo?" La habilidad calcula correlaciones móviles en múltiples ventanas temporales y desglosa los resultados por régimen de mercado, mostrando si la relación se estrecha durante las caídas: el efecto "las correlaciones convergen a 1 en una crisis" que más importa para la cobertura de riesgo.