Options Strategy Advisor

• Deseas simular el P&L, el máximo beneficio/pérdida y los puntos de equilibrio de una estrategia de opciones específica (por ejemplo, "¿Cuál es mi beneficio máximo en un bull call spread de $180/$185 sobre AAPL con 30 DTE?").
• Necesitas un análisis de las Griegas—Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho—para una sola pata de opción o una posición agregada de múltiples patas.
• Estás evaluando una operación de resultados y deseas comparar un long straddle frente a un short iron condor, incluyendo una evaluación del riesgo de compresión de IV.
• Deseas explicaciones educativas de estrategias como covered calls, protective puts, iron condors o strangles, incluyendo criterios de entrada, reglas de salida y orientación sobre ajustes.

• Necesitas datos en tiempo real de cadenas de opciones o feeds de volatilidad implícita en vivo—esta habilidad utiliza el modelo teórico de Black-Scholes y la volatilidad histórica de FMP; los precios reales del mercado serán diferentes.
• Estás operando con opciones de estilo americano donde el ejercicio anticipado es una preocupación central; la habilidad indica que utiliza precios de estilo europeo y puede subestimar las opciones de estilo americano.
• Deseas ejecución automatizada de operaciones o integración con un bróker; esta habilidad es analítica y educativa, no una plataforma de trading.

Calcula los precios teóricos de opciones de compra (call) y venta (put) utilizando el modelo Black-Scholes, con parámetros de entrada como el precio de la acción, el precio de ejercicio (strike), el tiempo hasta el vencimiento, la volatilidad, la tasa libre de riesgo y el rendimiento por dividendos. Si el usuario no proporciona la volatilidad implícita, el sistema calcula automáticamente la volatilidad histórica a partir de hasta 90 días de datos de precios a través de la API de FMP.

Calcula Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho para cada tramo de opción individual y las agrega a través de estrategias de múltiples tramos. Cada griega se explica en lenguaje sencillo con una interpretación concreta del impacto en dólares (por ejemplo, "Θ = -$5/día significa que pierdes $5 por día calendario debido al deterioro temporal").

Genera curvas de P&L en un rango de precios de ±30% para todas las estrategias compatibles, identificando el beneficio máximo, la pérdida máxima, los puntos de equilibrio y una estimación simplificada de la probabilidad de obtener ganancias. Los resultados se visualizan como diagramas de P&L en arte ASCII directamente en la salida del chat.

Cubre estrategias de ingresos (covered call, put asegurada con efectivo, PMCC), estrategias de protección (put protectora, collar), spreads direccionales (spreads de call y put alcistas/bajistas), estrategias de volatilidad (straddles, strangles), estrategias de rango limitado (iron condor, iron butterfly) y estrategias avanzadas (calendar spreads, diagonal spreads, ratio spreads).

Se integra con la habilidad de Calendario de Ganancias para obtener las próximas fechas de resultados y los días hasta el vencimiento, luego evalúa operaciones previas a las ganancias como straddles largos y iron condors cortos. Destaca de manera crítica el riesgo de colapso de volatilidad implícita (IV crush), cuantificando cómo una caída de volatilidad posterior a los resultados puede generar pérdidas incluso cuando la acción se mueve en la dirección esperada.

Proporciona recomendaciones de dimensionamiento de posiciones relativas a la cuenta basadas en la tolerancia al riesgo definida por el usuario (por ejemplo, 2% por operación), agregación de Griegos a nivel de cartera y reglas de salida específicas por estrategia, incluyendo objetivos de ganancia (típicamente el 50% del beneficio máximo), activadores de stop-loss (típicamente 2× el débito/crédito) y directrices de rotación basadas en el tiempo (21 DTE).

Un trader pregunta: "¿Cuál es el P&L de un bull call spread $180/$185 sobre AAPL con 30 días hasta el vencimiento y 10 contratos?" Options Strategy Advisor obtiene el precio actual de AAPL a través de FMP, calcula la volatilidad histórica, valora ambos tramos con Black-Scholes, calcula el débito neto, el beneficio/pérdida máximo, el punto de equilibrio y los Greeks de la posición, para luego generar un diagrama completo de P&L y un plan de gestión de la operación.

Antes de los resultados de NVDA, un usuario pregunta si debe comprar un straddle o vender un iron condor. Options Strategy Advisor obtiene la fecha de publicación de resultados, calcula los días hasta el vencimiento, compara el movimiento implícito con el costo de equilibrio del straddle, cuantifica el riesgo de aplastamiento de volatilidad implícita en términos monetarios y simula ambas estrategias en paralelo con recomendaciones específicas de entrada y salida.

Un usuario que no está familiarizado con los iron condors pregunta: "¿Cómo funciona un iron condor?" Options Strategy Advisor explica la configuración de cuatro patas, el concepto de zona de beneficio, cómo interactúan theta y vega, cuándo es apropiada la estrategia (alta volatilidad implícita, perspectiva de rango limitado) y simula un ejemplo concreto con un diagrama de pérdidas y ganancias junto con orientación sobre ajustes si uno de los lados es puesto a prueba.

Un usuario proporciona sus posiciones actuales en opciones y solicita una revisión general de las Griegas. La habilidad agrega Delta, Theta y Vega en todas las posiciones, interpreta la exposición neta (por ejemplo, riesgo de Vega corta si el VIX sube bruscamente) y sugiere ajustes específicos para acercar la cartera a un perfil objetivo de Griegas.