Vnpy Export

• Sie haben einen Vibe-Trading-Backtest-Durchlauf abgeschlossen und möchten die Strategie als .py-Datei exportieren, die in der vnpy CTA Strategy App geladen werden kann.
• Sie möchten eine Strategie in vnpys CTA-Backtesting-Engine mit BacktestingEngine und korrekten Parameter- und Variablendeklarationen ausführen.
• Sie handeln A-Aktien (*.SZSE / *.SSE), chinesische Futures (*.CFFEX, *.SHFE usw.) oder Kryptowährungen (*.BINANCE) und benötigen die korrekten vnpy-Konventionen für jede Anlageklasse.
• Sie haben eine Strategiebeschreibung (ohne bestehenden Backtest-Durchlauf) und möchten, dass die Skill eine konforme CtaTemplate-Unterklasse von Grund auf neu generiert.

• Sie zielen auf eine Nicht-CTA-vnpy-App ab (z. B. vnpys Spread Trading oder Option Master Apps) — diese Funktion generiert ausschließlich CtaTemplate-Unterklassen.
• Ihre Strategie basiert auf Orderbuch- oder Level-2-Tick-Logik, die nicht ohne erheblichen manuellen Aufwand in einem on_bar / on_tick-Ablauf abgebildet werden kann.

Liest config.json und code/signal_engine.py aus einem vorhandenen Vibe-Trading-Lauf und übersetzt die vollständige Signal-Logik in eine CtaTemplate-Unterklasse, die unter artifacts/vnpy_strategy/<StrategyName>Strategy.py gespeichert wird.

Wenn kein Backtest-Lauf vorhanden ist, wird eine konforme CtaTemplate-Klasse direkt aus einer Strategie-Beschreibung in natürlicher Sprache generiert und in denselben Ausgabepfad geschrieben.

Wendet automatisch das korrekte vt_symbol-Format, Positionseinheiten und Orderrichtungsregeln für A-Aktien (nur Kauf/Verkauf), Futures (alle vier Richtungen) und Kryptowährungen an – ohne manuelle Anpassung.

Ordnet gängige Pandas- und TA-Lib-Indikatoraufrufe (gleitender Durchschnitt, EWM, RSI, MACD, Bollinger-Bänder, ATR, Donchian und weitere) ihren ArrayManager-Äquivalenten zu, um Look-Ahead-Bias zu vermeiden und die Laufzeitleistung zu verbessern.

Verarbeitet Strategien, die mehrere Zeitrahmen kombinieren (z. B. täglicher Trendfilter + Intraday-Einstieg), indem mehrere BarGenerator- und ArrayManager-Instanzen mit der korrekten Callback-Kette verbunden werden.

Vor dem Speichern wird die Ausgabe anhand einer integrierten Checkliste validiert: korrekte Klassenbenennung, übereinstimmende Parameter-/Variablendeklarationen, Platzierung von cancel_all() und put_event(), frühzeitiger Rücksprung bei not am.inited sowie ausreichende load_bar-Aufwärmtiefe.

Ein Quant hat eine Momentum-Strategie in Vibe-Trading fertig getestet und möchte sie live in vnpy betreiben. Die Funktion liest die Konfiguration des Durchlaufs sowie die Signal-Engine aus und erzeugt eine fertig ladbare CtaTemplate-.py-Datei, in der alle Parameter und Indikatoren korrekt verdrahtet sind.

Ein Benutzer beschreibt eine Dual-MA-Crossover-Strategie für CSI-300-Futures in einfacher Sprache. Die Funktion erstellt eine vollständige, konforme CtaTemplate-Unterklasse – einschließlich BarGenerator, ArrayManager-Indikatoraufrufen und korrekter Long/Short-Order-Logik – ohne dass eine bestehende Codebasis erforderlich ist.

Nach dem Export kann die generierte Datei in ein vnpy-Projekt eingefügt und sofort mit BacktestingEngine ausgeführt werden. Dabei wird der mitgelieferte Boilerplate-Code für die Einstellung von Provision, Slippage, Kapital und Datumsbereich verwendet.

Eine Strategie, die einen täglichen Trendfilter in Kombination mit 5-Minuten-Einstiegen verwendet, wird mit korrekt strukturierten verschachtelten BarGenerator-Callbacks und separaten ArrayManager-Instanzen für jeden Zeitrahmen durch Vnpy Export exportiert.