Trader Risk

• Sie möchten eine schnelle Risikoübersicht, bevor Sie eine neue Position in einem bestimmten Ticker eingehen oder deren Größe festlegen.
• Sie benötigen portfolioweite Kennzahlen — Korrelations-Heatmaps, Konzentrationsprüfungen und aggregiertes VaR — für ein bestimmtes Portfolio.
• Sie möchten, dass der Status von Circuit Breakern automatisch überprüft wird (tägliche/wöchentliche Verlustlimits, VIX-Regime, Einzelwert-Konzentration), bevor Trades ausgeführt werden.
• Sie benötigen eine gespeicherte, mit Zeitstempel versehene Aufzeichnung von Risikobewertungen, um diese im Laufe der Zeit zu überprüfen oder zu vergleichen.

• Node.js ist in Ihrer Umgebung nicht verfügbar, da die Funktion von npx neural-trader abhängt.
• Sie benötigen Echtzeit-Streaming-Risikoaktualisierungen — diese Funktion führt Punktzeit-Bewertungen durch, keine kontinuierliche Überwachung.
• Ihre Portfoliodaten sind nicht unter einem benannten Portfolio oder Ticker zugänglich, der von neural-trader erkannt wird.

Berechnet den Value at Risk und den Conditional VaR für ein bestimmtes Symbol und eine Investitionsgröße mithilfe von npx neural-trader --var. Diese Kennzahlen quantifizieren das potenzielle Verlustrisiko auf Positionsebene.

Führt eine vollständige Risikobewertung für ein benanntes Portfolio durch, einschließlich einer Inter-Asset-Korrelationsanalyse mit einem konfigurierbaren Flag-Schwellenwert (Standard 0,8). Identifiziert Konzentrationsrisiken auf Portfolioebene.

Berechnet optimale Positionsgrößen entweder mit einem festen Risikotoleranzprozentsatz oder dem Kelly-Kriterium über --position-sizing kelly. Gibt eine konkrete Größenempfehlung zusammen mit den Risikokennzahlen aus.

Überprüft sechs Circuit-Breaker-Bedingungen: tägliches Verlustlimit (3 %), wöchentliches Verlustlimit (5 %), Korrelationsspitze (> 0,85), Volatilitätsregime (VIX > 2×), maximale Positionen und Einzeltitelkonzentration (> 10 %). Aktive Breaker werden als Warnmeldungen angezeigt.

Enthält die Sharpe-Ratio in der Zusammenfassung der Risikokennzahlen und bietet damit eine risikoadjustierte Renditeperspektive neben den auf Abwärtsrisiken ausgerichteten VaR- und CVaR-Werten.

Jede Beurteilung wird im Speicher unter einem risk-TICKER-DATE-Schlüssel im trading-risk-Namensraum über die claude-flow-Speicher-Tools abgelegt, was historische Nachschlagevorgänge und Trendvergleiche über Sitzungen hinweg ermöglicht.

Führen Sie vor dem Eingehen eines Trades eine Einzelsymbol-Risikobewertung mit einem bestimmten Investitionsbetrag durch, um VaR, CVaR und eine Empfehlung zur Positionsgröße zu erhalten. Der Status des Circuit Breakers wird gleichzeitig geprüft, sodass Sie wissen, ob bestimmte Limits ausgelöst würden.

Führen Sie eine portfolioweite Korrelationsanalyse durch, um Paare zu kennzeichnen, die den Schwellenwert von 0,8 überschreiten, und um Konzentrationen in einem einzelnen Titel von mehr als 10 % zu identifizieren. Nützlich vor einem Rebalancing oder beim Hinzufügen einer neuen Position zu einem bestehenden Portfolio.

Verwenden Sie die Funktion zu Beginn oder am Ende jedes Handelstages, um einen zeitgestempelten Schnappschuss der Risikokennzahlen aufzuzeichnen. Gespeicherte Bewertungen können später abgerufen werden, um zu vergleichen, wie sich der VaR und der Status des Circuit Breakers im Laufe der Zeit verändert haben.

Überprüfen Sie in Phasen erhöhter Marktspannung, ob der VIX-basierte Volatilitäts-Schutzschalter (VIX > 2×) aktiv ist, bevor Sie neue Positionen aufbauen, und nutzen Sie den Ausgabewert des Schutzschalters, um automatisch strengere Risikokontrollen durchzusetzen.