Options Strategy Advisor

• Sie möchten den G&V, maximalen Gewinn/Verlust und die Gewinnschwellen einer bestimmten Optionsstrategie simulieren (z. B. „Was ist mein maximaler Gewinn bei einem $180/$185 Bull-Call-Spread auf AAPL mit 30 DTE?").
• Sie benötigen eine Griechen-Analyse – Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho – für einen einzelnen Options-Leg oder eine aggregierte Multi-Leg-Position.
• Sie bewerten einen Earnings-Trade und möchten einen Long Straddle mit einem Short Iron Condor vergleichen, einschließlich einer Risikobewertung für den IV-Crush.
• Sie möchten lehrreiche Erklärungen zu Strategien wie Covered Calls, Protective Puts, Iron Condors oder Strangles, einschließlich Einstiegskriterien, Ausstiegsregeln und Anpassungshinweisen.

• Sie benötigen Echtzeit-Options-Chain-Daten oder Live-Feeds für implizite Volatilität – diese Funktion verwendet theoretische Black-Scholes-Preismodelle und historische Volatilität von FMP; tatsächliche Marktpreise können abweichen.
• Sie handeln Optionen amerikanischen Stils, bei denen die vorzeitige Ausübung ein zentrales Anliegen ist; die Funktion weist darauf hin, dass sie Preismodelle europäischen Stils verwendet und amerikanische Optionen möglicherweise unterbewertet.
• Sie möchten vollautomatische Handelsausführung oder Brokerintegration; diese Funktion ist analytischer und edukativer Natur und keine Handelsplattform.

Berechnet theoretische Call- und Put-Preise mithilfe des Black-Scholes-Modells mit Eingaben für Aktienkurs, Ausübungspreis, Restlaufzeit, Volatilität, risikofreien Zinssatz und Dividendenrendite. Wenn die implizite Volatilität nicht vom Benutzer angegeben wird, wird die historische Volatilität automatisch aus bis zu 90 Tagen Kursdaten über die FMP-API berechnet.

Berechnet Delta, Gamma, Theta, Vega und Rho für einzelne Options-Legs und aggregiert diese über mehrteilige Strategien. Jeder Grieche wird in verständlicher Sprache mit einer konkreten Dollar-Auswirkungsinterpretation erläutert (z. B. „Θ = -5 $/Tag bedeutet, dass Sie durch den Zeitwertverlust 5 $ pro Kalendertag verlieren").

Generiert GuV-Kurven über einen Aktienkursbereich von ±30 % für alle unterstützten Strategien und identifiziert dabei den maximalen Gewinn, den maximalen Verlust, Gewinnschwellen sowie eine vereinfachte Schätzung der Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Ergebnisse werden als ASCII-Art-GuV-Diagramme direkt in der Chat-Ausgabe visualisiert.

Umfasst Einkommensstrategien (Covered Call, Cash-Secured Put, PMCC), Schutzstrategien (Protective Put, Collar), direktionale Spreads (Bull/Bear Call- und Put-Spreads), Volatilitätsstrategien (Straddles, Strangles), kursgebundene Strategien (Iron Condor, Iron Butterfly) sowie fortgeschrittene Strategien (Calendar Spreads, Diagonal Spreads, Ratio Spreads).

Integriert sich in die Earnings-Calendar-Funktion, um bevorstehende Ergebnisdaten und Tage bis zum Verfall abzurufen, und bewertet dann Pre-Earnings-Strategien wie Long Straddles und Short Iron Condors. Hebt dabei kritisch das IV-Crush-Risiko hervor – und quantifiziert, wie ein Volatilitätsrückgang nach der Bekanntgabe von Quartalsergebnissen zu Verlusten führen kann, selbst wenn sich die Aktie in die erwartete Richtung bewegt.

Bietet kontobezogene Empfehlungen zur Positionsgrößenbestimmung auf Basis einer benutzerdefiniert festgelegten Risikobereitschaft (z. B. 2 % pro Trade), einer portfolioweiten Aggregation der Greeks sowie strategiespezifischer Ausstiegsregeln – einschließlich Gewinnzielen (typischerweise 50 % des maximalen Gewinns), Stop-Loss-Auslösern (typischerweise 2× Debit/Credit) und zeitbasierten Roll-Richtlinien (21 DTE).

Ein Trader fragt: „Wie sieht das G&V eines 180-$/185-$-Bull-Call-Spreads auf AAPL mit 30 Tagen bis zum Verfall und 10 Kontrakten aus?" Der Options Strategy Advisor ruft den aktuellen AAPL-Kurs über FMP ab, berechnet die historische Volatilität, bewertet beide Legs mit Black-Scholes, ermittelt die Netto-Prämie, maximalen Gewinn/Verlust, Breakeven und Positionsgriechen und erstellt anschließend ein vollständiges G&V-Diagramm sowie einen Trade-Management-Plan.

Vor den NVDA-Quartalszahlen fragt ein Nutzer, ob er einen Straddle kaufen oder einen Iron Condor verkaufen soll. Der Options Strategy Advisor ruft das Datum der Quartalsergebnisse ab, berechnet die verbleibenden Tage bis zum Verfall, vergleicht die implizierte Kursbewegung mit den Breakeven-Kosten des Straddles, quantifiziert das IV-Crush-Risiko in Dollar und simuliert beide Strategien nebeneinander mit konkreten Empfehlungen für Ein- und Ausstieg.

Ein Nutzer, der mit Iron Condors nicht vertraut ist, fragt: „Wie funktioniert ein Iron Condor?" Der Options Strategy Advisor erläutert den vierbeinigen Aufbau, das Konzept der Gewinnzone, wie Theta und Vega miteinander interagieren, wann die Strategie geeignet ist (hohe implizite Volatilität, seitwärts gerichteter Ausblick), und simuliert ein konkretes Beispiel mit einem Gewinn- und Verlustdiagramm sowie Anpassungshinweisen, falls eine Seite getestet wird.

Ein Nutzer stellt seine aktuellen Optionspositionen vor und bittet um eine umfassende Greeks-Analyse. Die Funktion aggregiert Delta, Theta und Vega über alle Positionen hinweg, interpretiert die Nettoexposition (z. B. Short-Vega-Risiko bei einem VIX-Anstieg) und schlägt konkrete Anpassungen vor, um das Portfolio auf ein angestrebtes Greeks-Profil auszurichten.